数理金融初步（一）.pdfVIP

（1 章）6 从52 张扑克随机抽出两张牌。如果已知两张的花色不同，则他们都是A 的条件概率是多少？ 解：设第一次取出A 的事件为A1 ，第二次取出不同花色A 的事件为A2,则p(A1A2)=P(A1)p(A2/A1) 因为p(A1)=4/52=1/13 p(A2/A1)=3/52-13=3/39=1/13,所以p(A1A2)=1/169 7 若A,B 独立，证明下列事件也独立：a)A 和B^c b)A^c 和B^c 证明：a)因为p （B ）+p(B^c)=1,p(B/A)+P(B^c/A)=1,所以p(B^cA)=p(A)xp(B^c/A)=p(A)[1-p(B/A)]=p(A) -p(A)p(B)=p(A)[1-p(B)]=p(A)p(B^c),所以A 和B^c 独立 b)p(A^c)p(B^c)=p(B^c)p(A^c/B^c)=p(B^c)[1-p(A/B^c)=p(B^c)-p(B^c)p(A/B^c)=p(B^c)-p(A^cB^ c)=p(B^c)-p(A)P(B^c)=p(B^c)[1-p(A)]=p(B^c)p(A^c),所以A^c 和B^c 独立。 9 四辆公共汽车载着152 位学生从同一学校出发去足球场。四辆车分别载乘39,33,46,34 位学生。如果 从 152 位学生中任意选取一位，记X 为被选中的学生所乘坐的汽车里的学生数。四辆公共汽车的司 机也随机选取一位，令Y 为那位司机驾驶的汽车里的乘坐学生人数。 a)你认为E （X ）和E （Y ）哪一个大？ b)求出E(X)和E(Y) 解：a)E(X)大。b) 由题意知 X 可取 39,33,46,34 。Y 可取 39,33,46,34 。所以 X=39,p(x)=39/152, x=33,p(x)=33/152,x=46,p(x)=46/152, x=34,p(x)=34/152,同理p(Y=39)=1/4 P(Y=33)=1/4, P(Y=46)=1/4,P(Y=34)=1/4, 所以E （X ）=39x39/152+33x33/152+46x46/152+34x34/152=5882/152=38.697 E(Y)=39x1/4+33x1/4+46x1/4+34x1/4=38 10 两位选手比赛兵兵球，当一个选手赢了两局时比赛结束。设每位选手赢每一局概率相等，且每一局 的结果都是独立的。求比赛总局数的期望值和方差。 解：设x 为比赛的总局数，则x 可取2,3 ，则p(x=2)=1/2x1/2x2=1/2, p(x=)=1/2x1/2+1/2x1/2=1/2 E(X)=2x1/2+3x1/2=5/2, x^2=4,9 , p(x^2=4)=1/2,p(x^2=9)=1/2,E(x^2)=4x1/2+9x1/2=13/2 所以var(x)=E(x^2)-[E(x)]^2=13/2-(5/2)^2=1/4. 11.证明Var(X ) E [X 2 ] −(E[X ])2 证明： 2 2 2 2 2 2 2 2 Var(X ) E[(X −E[X ]) E[X −2XE [X ] +(E[X ]) ] E[X ] −2(E[X ]) +(E[X ]) E[X ] −(E[X ]) 12 一位律师要决定收取固定费用5000 美元，还是收取胜诉酬金25000 美元（输掉则一无所获）。他估 计打赢的概率为0.3 ，求他收取的费用的均值和方差，如果a)收取固定费用b)收取胜诉酬金费用。 解：a)由题意知x=5000,p(x=5000)=1,E(x)=5000x1=5000,E(x^2)=5000^2x1var(x)=E(x^2)-[E( x)]^2=0,所以s=0. b) 由题意知x=0,25000,则p(x=0)=1-0.3=0.7, p(x=25000)=0.3,E(x)=0.7x0+