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一、选择
1. 假设债券A(0)=100 元；A(1)=110 元，股票S(0)=80 元，S (1) 100 , 上涨和下
60
跌概率分别为0.8 和0.2 。假设你有10000 元资金，决定买入50 股股票60 份
债券，那么该资产组合收益的数学期望E (KV ) 为（ D ）。
A 、 0.11 B、0.14 C、0.13 D、0.12
2.下面关于贝塔因子( β)的描述，说法正确的是( A )
A. 、若某股票的β1，则当市场证券组合的回报率上升时，该股票的回报率
比市场上升得更快
B、若某股票的β0 ，则当市场证券组合的回报率下跌时，该股票的回报率
比市场下跌得更慢
C、若某股票的0 β1 ，则当市场证券组合的回报率下跌时，该股票的回报
率反而上升
D、若某股票的β0 ，则当市场证券组合的回报率下跌时，该股票的回报率
也跟着下跌
2 2
( , ) ( , ), ,
3. 两风险资产的对应权重为 1 2 ，风险分别为 1 2 相关系数为 则其
12
组合的风险可表示为 （ D ）。
2 2 2 2 2 2
A 、 =+ +2 B、 =+ +2
v 1 1 2 2 1 2 12 1 2 v 1 1 2 2 1 2 12 12
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
C、 =+ +2 D、 =+ +2
v 1 1 2 2 1 2 1 2 v 1 1 2 2 1 2 12 1 2
4. 投资两个风险证券，下列资产组合线(粗黑色表示不允许卖空)错误的是
（ A ）。
① ②
0.8 1
③ ④
1
=−0.8
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