面板数据的F检验,固定效应检验[借鉴].pdfVIP

面板数据模型 (PANEL DATA)F 检验,固定效应检验 1．面板数据定义。 时间序列数据或截面数据都是一维数据。例如时间序列数据是变量按时间得到的数据；截 面数据是变量在截面空间上的数据。面板数据（panel data）也称时间序列截面数据 （time series and cross section data）或混合数据（pool data）。面板数据是同时在 时间和截面空间上取得的二维数据。面板数据示意图见图 1。面板数据从横截面（cross section）上看，是由若干个体（entity, unit, individual）在某一时刻构成的截面观测 值，从纵剖面（longitudinal section）上看是一个时间序列。 面板数据用双下标变量表示。例如 yi t, i = 1, 2, …, N ; t = 1, 2, …, T N 表示面板数据中含有 N 个个体。T 表示时间序列的最大长度。若固定 t 不变，yi ., ( i = 1, 2, …, N)是横截面上的 N 个随机变量；若固定 i 不变，y. t, (t = 1, 2, …, T)是纵 剖面上的一个时间序列（个体）。 图 1 N=7，T=50 的面板数据示意图 例如 1990-2000 年 30 个省份的农业总产值数据。固定在某一年份上，它是由 30 个农业总 产总值数字组成的截面数据；固定在某一省份上，它是由 11 年农业总产值数据组成的一个 时间序列。面板数据由 30 个个体组成。共有 330 个观测值。 对于面板数据 yi t, i = 1, 2, …, N ; t = 1, 2, …, T 来说，如果从横截面上看，每个 变量都有观测值，从纵剖面上看，每一期都有观测值，则称此面板数据为平衡面板数据 （balanced panel data）。若在面板数据中丢失若干个观测值，则称此面板数据为非平衡 面板数据（unbalanced panel data）。 注意：EViwes 3.1、4.1、5.0 既允许用平衡面板数据也允许用非平衡面板数据估计模型。 例 1 （file:panel02）：1996-2002 年中国东北、华北、华东 15 个省级地区的居民家庭人 均消费（不变价格）和人均收入数据见表 1 和表 2。数据是 7 年的，每一年都有 15 个数据， 共 105 组观测值。 人均消费和收入两个面板数据都是平衡面板数据，各有 15 个个体。人均消费和收入的面板 数据从纵剖面观察分别见图 2 和图 3。从横截面观察分别见图4 和图 5。横截面数据散点图 的表现与观测值顺序有关。图4 和图 5 中人均消费和收入观测值顺序是按地区名的汉语拼 音字母顺序排序的。 表 1 1999-2002 年中国东北、华北、华东 15 个省级地区的居民家庭人均消费数据（不变 价格） 地区人均消费 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 CP-AH （安徽） 3282.466 3646.150 3777.410 3989.581 4203.555 4495.174 4784.364 CP-BJ （北京） 5133.978 6203.048 6807.451 7453.757 8206.271 8654.433 10473.12 CP-FJ （福建） 4011.775 4853.441 5197.041 5314.521 5522.762 6094.336 6665.005 CP-HB （河北） 3197.339 3868.319 3896.778 4104.281 4361.555 4457.463 5120.485 CP-HLJ （黑龙江） 2904.687 3077.989 3289.990 3596.839 3890.580 4159.087 4493.535 CP-JL （吉林） 2833.321 3286.432 3477.560 3736.408 4077.961 4281.560 4998.874 CP-JS （江苏） 3712.260 4457.788 4918.944 5076.910 5317.862 5488.829 6091.331 CP-JX （江西） 2714.124 3136.873 3234.465 3531.775 3612.722 3914.080 4544.775 CP-LN （辽宁