第四章对偶与灵敏度分析.pptVIP

第四章 对偶问题与灵敏度分析;对偶模型的一般式;此外，还有一种情形;例8：写出下面线性规划的对偶规划模型：;二、对偶的性质;4.对偶定理 若（P）有最优解，则（D）也有最优解，  且最优值相同。;得证。;问题：(1) 由性质4可知，对偶问题最优解的表达式 Y* =？ ;5.互补松弛定理;y1… yi… ym ym+1 … ym+j … yn+m ; 6. 对偶问题的经济解释（1）对偶最优解的经济解释——资源的影子价格（Shadow Price）;例10：例1（煤电油例）的单纯形终表如下：;y1 y2 ym;机会成本; 在利润最大化的生产计划中 （1）影子价格大于0的资源没有剩余； （2）有剩余的资源影子价格等于0； （3）安排生产的产品机会成本等于利润； （4）机会成本大于利润的产品不安排生产。;三、对偶单纯形法 前节讲到原问题与对偶问题的解之间的对应关系时指出：在单纯形表中进行迭代时，在b列中得到的是原问题的基可行解，而在检验数行得到的是对偶问题的基解。 通过逐步迭代，当在检验数行得到对偶问题的解也是基可行解时,已得到最优解。即原问题与对偶问题都是最优解。 根据对偶问题的对称性，可以这样考虑：若保持对偶问题的解是基可行解，即cj?CBB-1Pj≤0，而原问题在非可行解的基础上，通过逐步迭代达到基可行解，这样也得到了最优解。其优点是原问题的初始解不一定是基可行解，可从非基可行解开始迭代。 ;设原问题为 max z=CX AX=b X≥0 又设B是一个基。不失一般性，令B=(P1，P2，…，Pm)，它对应的变量为 XB=(x1，x2，…,xm)。当非基变量都为零时，可以得到XB=B-1b。若在B-1b中至少有一个负分量，设(B-1b)i＜0，并且在单纯形表的检验数行中的检验数都为非正，即对偶问题保持可行解，它的各分量是 (1) 对应基变量x1，x2，…,xm的检验数是 σi=ci ? CBB-1Pj=0，i=1,2,…,m (2) 对应非基变量xm+1，…，xn的检验数是 σj=cj? CBB-1Pj≤0，j=m+1,…,n;每次迭代是将基变量中的负分量xl取出，去替换非基变量中的xk，经基变换，所有检验数仍保持非正。从原问题来看，经过每次迭代，原问题由非可行解往可行解靠近。当原问题得到可行解时，便得到了最优解。;对偶单纯形法的计算步骤如下： (1) 根据线性规划问题，列出初始单纯形表。检查b列的数字，若都为非负，检验数都为非正，则已得到最优解。停止计算。若检查b列的数字时，至少还有一个负分量，检验数保持非正，那么进行以下计算。 (2) 确定换出变量。按min｛(B-1b)i｜(B-1b)i＜0＝(B-1b)l对应的基变量xi为换出变量 (3) 确定换入变量。在单纯形表中检查xl所在行的各系数αlj(j=1,2,…，n)。若所有αlj≥0，则无可行解，停止 计算。若存在αlj＜0 (j=1,2,…，n), 计算 ;对偶单纯形法的计算步骤如下： 按θ规则所对应的列的非基变量xk为换入变量，这样才能保持得到的对偶问题解仍为可行解。 (4) 以αlk为主元素，按原单纯形法在表中进行迭代运算，得到新的计算表。 重复步骤(1)～(4)。;例: 用对偶单纯形法求解;例6的初始单纯形表，见表。;换出变量的确定： 换入变量的确定：按上述对偶单纯形法计算步骤(3)，即在单纯形表中检查xl所在行的各系数αlj(j=1,2,…，n)。若所有αlj≥0，则无可行解，停止 计算。;;表2-8中，b列数字全为非负，检验数全为非正，故问题的最优解为 X*=(11/5，2/5，0，0，0)T 若对应两个约束条件的对偶变量分别为y1和y2，则对偶问题的最优解为 Y*=(y1*,y2*)=(8/5,1/5) ;对偶单纯形法有以下优点： (1) 初始解可以是非可行解，当检验数都为负数时就可以进行基的变换，这时不需要加入人工变量，因此可以简化计算。 (2) 当变量多于约束条件，对这样的线性规划问题用对偶单纯形法计算可以减少计算工作量，因此对变量较少，而约束条件很多的线性规划问题，可先将它变换成对偶问题，然后用对偶单纯形法求解。 (3) 在灵敏度分析及求解整数规划的割平面法中，有时需要用对偶单纯形法，这样可使问题的处理简化。对偶单纯形法的局限性主要是，对大多数线性规划问题，很难找到一个初始可行基，因而这种方法在求解线性规划问题时很少单独应用。;三、灵敏度分析 讨论模型的系数或变量发生小的变化