eviews第三讲：误差修正模型[宣讲].pptVIP

操作：数据（gini2，lnpergdp） * 精品PPT | 借鉴参考 第一步：输入变量（略） 打开序列，点击Quick---Estimate Equation对变量 gini gini(-1) c t进行自回归 * 精品PPT | 借鉴参考 目的：查看常数项和时间趋势项是否显著 * 精品PPT | 借鉴参考 第二步：上图结果显示常数项显著，因此对原始数据单位根检验中同时加入常数项 * 精品PPT | 借鉴参考 注意： Maximun lags严格的说，要逐步加入滞后期，最后根据AIC最小准则来选取 如果对回归结果不那么严格要求，可以选用系统默认的滞后期 本案例中，默认的滞后期是8 * 精品PPT | 借鉴参考 结果 * 精品PPT | 借鉴参考 结论： 原假设H0：Gini有一个单位根 ADF结果显示，不能拒绝原假设(p=0.8453),因此序列gini不平稳,并存在单位根。 * 精品PPT | 借鉴参考 第三步：对一阶差分进行检验 * 精品PPT | 借鉴参考 目的：检验序列的单整数I(1)? I(2)? I(0)说明原始序列是平稳的 由于差分之后，没有常数项，因此选择无常数项和时间趋势项进行检验 * 精品PPT | 借鉴参考 结果 * 精品PPT | 借鉴参考 结论： 原假设H0：Gini的一阶差分有一个单位根 ADF结果显示，拒绝原假设(p=0.0000),因此序列gini的一阶差分平稳,序列GINI属于一阶单整I(1) 差分的表示方法： 一阶差分：D+变量名 本案例：DGini 二阶差分：DD +变量名 本案例：DDGini * 精品PPT | 借鉴参考 同理，相同的过程处理序列GDP 原始数据ADF检验 * 精品PPT | 借鉴参考 一阶差分检验 * 精品PPT | 借鉴参考 结论： 原假设H0：GDP的一阶差分有一个单位根 ADF结果显示，拒绝原假设(p=0.0000),因此序列gini的一阶差分平稳,序列GDP属于一阶单整I(1) 总结：GDP和GINI都属于一阶单整I(1) * 精品PPT | 借鉴参考 单位根检验表格的形成 在论文中，单位根检验要做成如下表格的形式 * 精品PPT | 借鉴参考 协整检验 * 精品PPT | 借鉴参考 * 精品PPT | 借鉴参考 协整检验的方法 * 精品PPT | 借鉴参考 * 精品PPT | 借鉴参考 * 精品PPT | 借鉴参考 * 精品PPT | 借鉴参考 * 精品PPT | 借鉴参考 协整检验方法2： Johansen协整检验 直接用Eviews可操作得出结果 步骤： 1.ctrl+变量名，同时选择GDP和GINI，右击open—as group 2.在打开的group窗口点击View--- cointegration test * 精品PPT | 借鉴参考 * 精品PPT | 借鉴参考 * 精品PPT | 借鉴参考 * 精品PPT | 借鉴参考 数据的描述性检验 1. 可以直观的看出数据的变化趋势 2.可以有效的避免异常值对回归系数的影响，剔除异常值 3.提供数据的简单统计性描述 * 精品PPT | 借鉴参考 单个变量的统计性描述 第一步：数据录入后，右击变量，open打开 第二步：view---descriptive statistics---stats table，提供表格形式的描述性统计，如下图 * 精品PPT | 借鉴参考 * 精品PPT | 借鉴参考 多个变量的统计性描述 第一步：数据录入 第二步：按住shift或者ctrl键，选择所需变量，右击，选择open---as group打开 第三步： view---descriptive stats---common sample，提供表格形式的描述性统计，如下图 * 精品PPT | 借鉴参考 * 精品PPT | 借鉴参考 平稳性原理 检验数据的平稳性 * 精品PPT | 借鉴参考 * 精品PPT | 借鉴参考 检验序列是否平稳性的方法 1.图示法 2.用自相关系数图判断 3.单位根检验 * 精品PPT | 借鉴参考 * 精品PPT | 借鉴参考 方法1.图示法 步骤： 1.新建工作文件窗口 2. 录入时间序列数据：GDP 3. 双击变量，打开序列， 4.在序列窗口点击view---graph，在对话框中选择线条类型：line symbol * 精品PPT | 借鉴参考 操作：双击打开序列 * 精品PPT | 借鉴参考 选择线条类型 * 精品PPT | 借鉴参考 得出图形 * 精品PPT | 借鉴参考 结论 由GDP的时间序列图初步判断序列是不平稳的 可以看出该序列可能存在趋势项，若需要单位根检验，则选择第三种模型进行检验 * 精品PPT | 借鉴参考 方法