银行风险预警系统体系规划咨询项目总行信贷管理部访谈问卷.docxVIP

ⅩⅩ银行 风险预警系统体系规划咨询项目 访谈问卷 　 访谈对象 ⅩⅩ银行总行信贷管理部 访谈人 德勤/安硕项目组 访谈时间 访谈地点 致ⅩⅩ银行受访领导： 您好！ 首先感谢您在百忙之中，抽出时间来参加访谈。 我们是德勤/安硕的咨询顾问，正在为ⅩⅩ银行进行风险预警系统体系规划咨询项目。 基于项目开展的需要，我们需要对ⅩⅩ银行的相关现状和需求进行访谈。本次的访谈问卷请参见附件，我们已列示了基本的访谈大纲，但实际访谈问题可能会有所增减。 感谢您对本项目的大力支持和宝贵时间！ 德勤/安硕联合项目组 2014年8月 ⅩⅩ银行风险预警系统体系规划咨询项目 访谈问卷 项目背景与目标 本项目旨在结合国内外银行风险预警管理的领先实践，对ⅩⅩ银行风险预警管理现状进行全面诊断，并制定一套适用于ⅩⅩ银行的风险预警管理体系，包括管理理念、组织架构、制度流程、系统工具、专业团队以及拓展应用在内的风险预警管理体系和管理系统。 根据国外银行领先实践，信贷风险预警是从组合层面进行的风险预警，嵌入贷前、贷中、贷后的全过程管理，不仅对风险进行监控，也对风险与回报的匹配进行监控。并结合定期进行的信贷组合分析，为管理层决策的制定提供启示。 在此背景下，为了进一步提升ⅩⅩ银行风险预警能力，完善风险预警管理体系，更好的实现信贷管理和资产质量控制工作目标，ⅩⅩ银行开展了风险预警管理系统咨询项目。项目旨在建立一套包括管理理念、组织架构、制度流程、系统工具和专业团队等在内的风险预警管理体系，从而提高风险预警的有效性、准确性和及时性，充分发挥风险预警在经营管理方面的作用。 访谈目的 信贷管理部作为风险预警的主责部门，项目组希望通过深入访谈，详细了解ⅩⅩ银行风险预警管理体系现状，与您探讨其中可能存在的问题及改进思路，听取您对ⅩⅩ银行风险预警管理领域的相关意见与改进建议。 访谈要点 关于风险预警管理理念与方法 请问ⅩⅩ银行是否建立风险预警管理框架，将风险预警融入到日常的信贷管理工作中？ 请介绍贵行的风险预警主要应用于信贷管理的哪些方面？风险预警的效果如何，是否达到预期？主要问题是什么？ 请介绍贵行的风险预警管理的主要方法与手段，在哪些方面待完善？主要问题是什么？ 请问贵行有哪些风险偏好指标应用于风险预警管理？制定这些风险偏好指标的流程与方法？如何将其应用于风险预警管理？ 请介绍贵行的静态预警指标管理情况，包括指标的范围、指标的数据来源、指标的分级、指标的预警及监控过程，在哪些方面待完善？主要问题是什么？ 请介绍贵行的信贷组合管理情况，包括信贷组合分析的维度、频次以及分析的内容？ 请介绍贵行的风险预警主要应用于哪些方面？应用的深度如何？在哪些方面待完善？主要问题是什么？ 请问对本项在风险预警理念方面有哪些期望? 关于动态预警模型 批发零售业和制造业中那些子行业贷款余额占比比较大？ 这些子行业中对经济周期敏感的是哪些？包括顺周期、逆周期。 在过往工作经验中对批发零售业和制造业进行预警，会看哪些方面？例如政策、地区、行业集中度等。 目前ⅩⅩ银行的行业划分标准是什么？ 请问贵行希望动态预警模型重点关注哪些预警目标（例如，了解对资本的影响等）？ 请问贵行希望对哪些组合层面建立（例如，行业或者地区等）在本项目中进行建模（建议不超过5个）？能否介绍一下选择这几个组合原因？ 针对上述组合，贵行最关心的预警指标有哪些（例如，PD、不良率、EL等）？ 针对不同程度的预警，贵行目前是如何设置预警阈值的？根据贵行的特点，您认为在设置预警阈值时还需要考虑哪些因素（除指标的统计值外）？ 请问您希望动态预警模型预警的频率是什么（例如，季度、月等）？ 请问您对动态预警模型有什么需求？对动态预警模型有什么样的期望？ 关于风险预警管理组织架构 在总行层面，风险预警责任部门一般承担构建预警体系、督促分支机构开展监测、进行宏观信息风险提示、进行重点客户风险监测、进行授信资产风险分类、信贷资产组合风险监测等职能。请简述总行各部门目前承担信贷风险预警哪些职能。 请简述总行、分行、支行哪些部门及岗位承担信贷风险预警的职能。 请简述本部门目前承担的风险预警职能是什么，是否与其他部门存在职责划分边界不清，职能交叉等问题？ 请简述您对本部门目前承担风险预警的职能有何看法和建议。 关于风险预警制度与流程 请简述目前本部门风险预警的现场检查及非现场检查流程的情况如何，与哪些部门有衔接。 风险预警的现场检查及非现场检查流程操作有何实际困难和问题。 在风险预警流程中一般会包含客户信用风险监控流程、组合风险监控流程、预警应用流程如客户绩效与定价管理监控流程、预警管理流程如分级监控流程和预警指标、模型设定流程等。对于目前贵行的风险预警流程，您有何看法及优化建议。 请简述目前预警流程与客户准入、贷款定价、授信审批、贷后管理、资产分类和风险偏好设