面板数据回归_13.1.2 面板数据回归模型及解释.pdf

对外经济贸易大学 计量经济学 I n t r o d u c t i o n t o E c o n o m e t r i c s 导论 面板数据回归 模型及解释 面板数据模型 面板数据模型 = + + + , = 1, …,; = 1, …, 0 1 2 或者写为 =+ + , ,=1,…,;=1,…, 1 也被称为个体的异质性，不可观测。 面板数据模型 不可观测的个体异质性 例1 经济发展与污水排放 Log(2 ) = log( ∕ )+ log( )+ log ( )+ + 1 2 3 例2 教育的回报 2 =+ + + + + + , 0 1 2 3 4 =1,2,…, 由于不可观测的地区和个人能力带来的内生性，使上述估计不一致。 固定效应模型和随机效应模型 =+ + , , =1,…,;=1,…, 1 定义 固定效应和随机效应 上述模型中的不可观测变量 （1） 与回归自变量相关，称之为固定效应模型； （2） 与回归自变量不相关，称之为随机效应模型。 固定效应的处理方法是将 消掉，随机效应则将 放入 误差项，然后探索方差结构。 固定效应回归：估计 面板数据模型 三种估计方法: 01 做差分，“差值”估计，没有截距项 02 加入“n-1个二值变量”的OLS回归 03 “个体中心化”的OLS回归