第十讲两个随机变量的函数的分布复习过程.pdfVIP

立身以立学为先，立学以读书为本 第三章 多维随机变量及其 第十讲 两个随机变量的函数的分布 分布 1. Z=X+Y 的分布 §5 两个随机变量的函数的分布 （两个随机变量的和的分布） 例１ 设（ X ，Y ）的概率密度为 f (x,y), 求 Z=X+Y 的概率密度 . 解： 随机变量 Z 的分布函数 F (z)=P(Z≤z)=P(X+Y ≤z) Z f (x, y )dxdy D 这里积分区域 D={(x, y): x+y ≤z} 变量代换细节： 是直线 x+y =z 左下方的半平面 . 令 x=u-y 时，有 即 FZ ( z) f ( x, y)dxdy dx du x y z 当x 时，u ; 化成累次积分 ,得 当x z y时，u z. z y y F (z) [ f (x, y)dx]dy Z 固定 z 和 y,对方括号内的积分作变量代换 , 令 x=u-y,得 O u z F (z) [ f (u y, y )du] dy Z z [ f (u y , y)dy]du (更换积分次 积分上限的函数及其导数 序) 定理：如果函数 f (x ) 在区间 [a,b] 由概率密度的定义 , 得 Z=X+Y 的概率密度 上连续，则积分上限的函数 x 为 : (x ) a f (t )dt 在 [a,b] 上 具 有 导数，并且它的导数是 f Z ( z) FZ (z) f (z y , y)dy （5.1） d x (x) f (t )dt f (x ) (a x b) 由 X 和 Y 的对称性 , fZ (z) 又可写成 dx a f Z ( z) FZ (z)