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7-1 平稳性检验 一、多重共线性的检验 直接对非平稳的时间序列数据建模 ，可能会产生哪些后果？ 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Q X 2. 直观判断法 伪回归 ：变量之间本来不存在真正的数量关系 ，而是 由于变量具有某种共同趋 势 （非平稳）导致的虚假显著性关系。 Ch7 平稳性检验 7.1 平稳性的定义 7.2 两种非平稳时间序列 7.3 单位根检验 7.4 案例分析 7.1平稳性的定义 随机时间序列的平稳性 （stationarity） ● （1）强平稳 （严平稳）有限维分布不随时间推移而变化 ● （2）弱平稳 （协方差平稳、二阶平稳、宽平稳） （2）弱平稳的定义 （协方差平稳、二阶平稳、宽平稳） 对于所有时间t ，有   （i ） E Y  为不变的常数； t   2 （ii ）var Y  为不变的常数； t    （iii ） E Y  Y  , j 0,1,2,  j t t j 若组成随机过程 {Y ,t T } 的随机变量 Y 为弱平稳的， t t 则，该随机过程 {Y } 为弱平稳过程。 t 【 注意 】在计量经济学中，我们所说的平稳 ，若无特殊说明，一般指的是弱平稳。 平稳 （弱平稳）序列与非平稳序列图形 1 0 0 5 1 1 -