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7-2 两种非平稳时间序列 7-2 两种非平稳时间序列 1、确定性趋势 2、随机趋势 3、去趋势法 （如何将非平稳序列转换为平稳序列） 1、确定性趋势 时间序列变量Y 中含有明确的时间变量 t ，从而 ，使得 ，变量Y 随 t t 时间发生变化。 例如， Y c t u , t 1,2,  t t 其中，u 是均值为0 的平稳变量。 t   E Y c t t Y 称为确定性趋势平稳序列， t 也称为 “均值非平稳”过程，或称为 “趋势平稳”过程。 DT,c 0,beta 0.5 0 5 0 4 0 3 1 y 0 2 0 1 0 0 20 40 60 80 100 Index 7-2 两种非平稳时间序列 1、确定性趋势 2、随机趋势 3、去趋势法 （如何将非平稳序列转换为平稳序列） 2、随机趋势 AR (1)模型 （随机游走过程）， Y Y u t t 1 t 其中，u 为白噪声过程 （零均值，同方差，无自相关）。 t ● 试问，Y 是否平稳？？？ t AR(1),c 0,a 1 2 1 0 1 8 1 y 6 4 2 0 20 40 60 80 100 Index 7-2 两种非平稳时间序列 1、确定性趋势 2、随机趋势 3、去趋势法 （如何将非平稳序列转换为平稳序列） 3、去趋势法 （如何将非平稳序列转换为平稳序列） ● （1）差分法 （一般适用随机趋势） 对于随机趋势序列，Y Y u ， t t 1 t Y Y u t t 1 t Y Y Y t t t 1 其中，为差分符号 ● （2）去趋势法 （一般适用确定性趋势） 假设u 满足古典假定，对下列模型进行估计， t Y c t u t t ˆ