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8-4
案例分析
Ch8 平稳时间序列模型
8.1 分布滞后模型 8.2 分布滞后模型估计
8.3 自回归分布滞后模型 8.4 案例分析
8.4 案例分析
1.平稳时间序列建模步骤
2.案例分析与软件操作
8.1 平稳时间序列建模步骤
1.传统平稳时间序列建模步骤 （不含滞后变量情形）
2.自回归分布滞后模型建模步骤
Y X X X X
t 0 t 1 t 1 2 t 2 s t s
Y Y Y u
1 t 1 2 t 2 q t q t
经典计量经济模型的建模步骤
横截面数据模型与平稳的时间序列数据 （水平变量）模型
经济理论
设定计量模型 实际经济活动
参数估计 搜集、
预处理数据
描述性分析
修订模型 模型检验
不符合 是否符合标准
符合
模型应用
结构分析 经济预测 政策评价 验证理论
8.4.1 平稳时间序列建模步骤
1.传统平稳时间序列建模步骤
（不含滞后变量情形）
2.自回归分布滞后模型建模步骤
自回归分布滞后模型建模步骤
根据研究问题 ，
收集、预处理数据 Ch9 非平稳时间序列模型
若非平稳
平稳性检验 如 ，ADF检验
若平稳
自适应预期模型 根据经济理论、
无限DL模型 有限ARDL模型
局部调整模型 定性分析等
如 ，信息准则 ，
库伊克变换 确定最优滞后阶数
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