ADF时间序列数据平稳性检验实验指导.docxVIP

实验一时间序列数据平稳性检验实验指导 一、实验目的： 理解经济时间序列存在的不平稳性，掌握对时间序列平稳性检验的步骤和各种方法，认 识利用不平稳的序列进行建模所造成的影响。 —*基本概念： 如果一个随机过程的均值和方差在时间过程上都是常数，并且在任何两时期的协方差值 仅依赖于该两个时期间的间隔，而不依赖于计算这个协方差的实际时间，就称它是宽平稳的。 时序图 ADF检验 PP检验 三、实验容及要求： 1、 实验容： 用EviewsS. 1来分析1964年到1999年中国纱产量的时间序列，主要容： （1） 、通过时序图看时间序列的平稳性，这个方法很直观，但比较粗糙； （2） 、通过计算序列的自相关和偏自相关系数，根据平稳时间序列的性质观察其平稳性； （3） 、进行纯随机性检验； （4） 、平稳性的ADF检验； （5） 、平稳性的pp检验。 2、 实验要求： （1） 理解不平稳的含义和影响； （2） 熟悉对序列平稳化处理的各种方法； （2）对相应过程会熟练软件操作，对软件分析结果进行分析。 四、实验指导 （1）、绘制时间序列图 时序图可以大致看出序列的平稳性，平稳序列的时序图应该显示出序列始终围绕一个 常数值波动，且波动的围不大。如果观察序列的时序图显示出该序列有明显的趋势或周期， 那它通常不是平稳序列，现以1964-1999年中国纱年产量序列（单位：万吨）来说明。 在 EVIEWS 中建立工作文件，在Workfile structure type栏中选择Dated-regular frequency在右边的Date specificationM中输入起始年1964,终止年1999,点击ok 则建立了工作文件。找到中国纱年产呈序列的excel文件并导入命名该序列为shn,见图1-2。 workfile Createorkftlc ztrucfjrc typo- ar ErewJ !Irrrcnl?r Ihted and Panel vHorkfilcs niy be node iren Vnstructm-ed by specifyixic dite workfile Create orkftlc ztrucfjrc typo - ar ErewJ ! Irrrcnl?r Ihted and Panel vHorkfilcs niy be node iren Vnstructm-ed by specifyixic dite OK | CgL 图HI建立工作文件 OK J J 图1 -2 创建新序列SHA,如图1-2。点击主菜单Quick/Graph就可作图，见图卜3,分别是折 线图(Line graph)、条形图(Bar graph).散点图(Scatter)等，也可双击序列名，出现 显示电子表格的序列观测值，然后点击工具栏的View/Grapho如果选择折线图，出现图1-4 的对话框，在此对话框中键入要做图的序列，点击0K则出现折线图，横轴表示时间，纵轴 表示纱产量，见图1-5,选择图卜5上工具栏。pt ions可以对折线图做相应修饰。点击主菜 单的Ed it/Copy,然后粘贴到文档就变成了如图1-6的折线图。 Quick ] Options V/indow Help Sample... Generate Series... Show... Graph ? Line graph Empty Group (Edit Series) Bar graph Series Statistics ? Scatter Group Statistics ? XY line Estimate Equation... Pie Estimate VAR... 1 ■ 图1-3 Series ListSeries List图 Series List Series List 图1-4 图1-6 从图1-6可以看出，纱产量呈现波动中上升的趋势，显然不平稳，所以不是一个平稳 序列。这一结论，还可以通过平稳性统计检验来进一步说明。 （2）、通过相关图做平稳性判断 为了进一步的判断序列SHA的平稳性，需要绘制出该序列的自相关图。双击序列名sha 出现序列观测值的电子表格工作文件，点击V iew/Cor re logram,出现图1-7的相关图设定 对话框，上面选项要求选择对谁计算自相关系数：原始序列（Level）、一阶差分（1st difference）和二阶差分（2nd difference）,默认是对原始序列显示相关图。下面指定相 关图显示的最大滞后阶数k,若观测值较多，k可取［r/io］或若样本量较小k 一般 取［7沟］（丁表示时间序列观测值个数，［］表明不超过其的最大整数）。若序列是季节数据, 一般k取季节周期的整数倍。设定完毕点击0K就出现图1-8的序