第四章异方差检验的eviews操作.docxVIP

第四章异方差性 例 4.1.4 一、参数估计 进入Eviews软件包，确定时间范围，编辑输入数据；选择估计方程菜单： (1)在 Workfile 对话框中，由路径：Quick/Estimate Equation,进入 Equation Specification对话框，键入“ log(y) c Iog(x1) Iog(x2) ”，确认ok，得到样本回归估 计结果；⑵ 直接在命令栏里输入“ ls log(y) c log(x1) Iog(x2) ”，按Enter,得到样 本回归估计结果；(3)在Group的当前窗口，由路径：Procs/Make Equation，进 入 Equation Specification窗口，键入“ log(y) c log(x1) log(x2) ”，确认 ok，得到样 本回归估计结果。如表4.1 : 表4.1 D即erident Variable: LOG(Y) Method: Least Squaresl Date: 05/12/11 Time： 23:60 Sample: 1 31 Included observations. 31 Variable Coefficient Sti Error t-Statistic Prob. C 3 266060 1 041591 3.135653 0.004D LOG(X1：i 0150214 0.108638 1.383975 0 1773 LOG网 0 477453 0.0515% 9 253053 0.0000 squared 0779373 Mean dependent war 7.323B13 Adjusted R-squared 0764155 S.D. dependent var 0.355760 S.F. of regression 0.172766 Akaike irfa criterion -0-581995 Sum squared resid 0.835744 Schfwarz criteriori -0.443222 Log likelihood 12 02092 F-statistic 49 ￡0117 Durbin-Watson stat 1780961 Prob(F-stalistic) □.DOOOOO 叹网闸；样本决定典也 dependent var:因亜SI的均值 Adjusted R-^quared: Si S.It dcpantm van 因变量的标淮差 SEoFregn：曲眦屈归b；准.\katkc info ciiceiirrs 赤池俏息ii ⑴厂 Sum squared reswi: Sehwa/i etiiericwi-览瓦玆信缶8 (SC J Log Eitelhood：时妣於比 F-Mitiatk; F检卷的统计量 Durbiil-Wahon stat： Prob[f-stalite);相伴|ft札 | 图4.1 估计结果为： LnY = 3.266 + 0.1502LnX1 + 0.4775LnX2 (3.14) (1.38) (9.25) R2=0.7798 D.W.=1.78 F=49.60 RSS=0.8357 括号内为t统计量值。 二、检验模型的异方差 图形法 生成残差平方序列。 ①在 Workfile 的对话框中，由路径：Procs/GenerateSeries,进入 Generate Series by Equation对话框，键入“ e2=residW，生成残差平方项序列 e2；②直 接在命令栏里输入“ genr e2=residA2，按Enter,得到残差平方项序列e2。 绘制散点图。 直接在命令框里输入“ scat log(x2) e2，按Enter，可得散点图4.2。 选择变量名Iog(x2)与e2 (注意选择变量的顺序，先选的变量将在图形中 表示横轴，后选的变量表示纵轴)，再按路径view/graph/scatter/simple scatter， 可得散点图4.2。 由路径 quick/graph 进入 series list 窗口，输入“ Iog(x2) e2 ”，确认并 ok， 再在弹出的graph窗口把line graph换成scatter diagram,再点ok，可得散点图 4.2。 0.25- C.SO- 0.15- 0.10^ 0.05^ C.00- B 7 3 0 10 图4.2 由图4.2可以看出，残差平方项e2对解释变量Iog(X2)的散点图主要分布图 形中的下三角部分，大致看出残差平方项e2随Iog(X2)的变动呈增大的趋势，因 此，模型很可能存在异方差。但是否确实存在异方差还应通过更进一步的检验。 Goldfeld-Quanadt 检验 对变量取值排序