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第三章 决策分析 人们处理问题进行决策时，常常会受到许多不定因素的影响。决策分析即在合理地分析受不确定因素影响的决策问题时所体现的一系列概念和系统程序，其目的是为了改善决策过程。 引例 某企业在产品销路好，市场前景广阔的情况下将作出扩建的决策。这是一种确定性决策。若该企业面临畅销和滞销两种可能状态时，决策者就需要分析不同状态下的收益和损失状况。 决策问题的描述 决策问题的描述 这四个基本要素及其函数关系定量地描述了一个决策问题，刻画了决策过程的本质内容，即在了解和掌握自然状态（State of nature）变化这一影响决策的潜在因素的情况下，考虑各种可供选择的行动方案，分析它们可能带来的不同收益，根据一定的决策准则从中确定最满意的行动方案。 一．不确定性决策模型（Decision Making Under Uncertainty ） 这类问题中，决策者对可能出现的不同的状态缺乏必要的信息，无法确定自然状态发生的概率。 这种情况下的决策主要取决于决策者的素质和要求。可遵循以下几种处理原则。 不确定性决策模型 悲观准则（小中取大准则，Maxmin Criterion ） 该准则反映决策者对决策问题持保守态度，为保险起见，对每个方案先找出其最不利状态下的收益，在从中选取利益最大的方案。 悲观准则下有， 不确定性决策模型 乐观准则（Maxmax Criterion ） 该准则反映决策者对决策问题持乐观态度，对每个方案先找出其最大收益，在从最大收益中选取利益最大的决策方案。 乐观准则下有， 不确定性决策模型 折中准则(Hurwicz Criterion ) 决策者根据经验判断为各种可能出现的最大收益确定一个乐观系数ａ( 0 a 1 ), 并利用乐观系数对每个行动方案计算折中值，选折中值最大的方案为最优决策方案。折中准则下有， 不确定性决策模型 等可能准则(Laplace Criterion ) 等可能准则是一种机会均等的准则。该准则认为各种状态发生的可能性是均等等。决策者首先计算每个方案收益的均值，然后，从中选取均值最大的方案为最优方案。 不确定性决策模型 遗憾准则(Minimax regret Criterion ) 遗憾准则是一种使后悔值最小的准则。后悔值是指决策者在某种自然状态下本应选取收益最大的方案时选择了其他方案而造成机会损失的损失值。该准则要求决策者首先计算每个方案的最大损失值，然后，从中选取损失最小的方案为最优决策方案。 不确定性决策模型 例3-1 某厂生产某种新产品需要一种新型的设备，可以采取购买，改造，租借三种方案解决。新产品的销售情况可能好，也可能不好。已知各个不同状态下的利润，见下表。试比较用悲观准则，折中准则和遗憾准则求解该问题的结果。 不确定性决策模型 不确定性决策模型 不确定性决策模型 不确定性决策模型 不同的准则可能得出不同的结果。而决策者的气质与经验利用是影响其遵循某种准则的重要因素，在自然状态有关信息缺乏的情况下，尤其如此。因此，为了减少人为的决策失误，尽量收集有关自然状态的信息十分重要。 二．风险性决策模型 若决策者已知具有各自然状态si发生的概率p(si),则该决策问题为风险性决策。风险性决策受不同准则的影响会产生不同的结果。 风险性决策模型 期望收益最大准则(Bayes’Decision Rule) 要求决策者首先计算出每个方案的期望收益，然后从中选取期望值最大的方案为最优决策方案。 在期望收益准则下，有 先验概率下的Bayes准则 1）风险性决策问题中，p(si)通常是先验概率（Prior Probabilities），先验概率有相当大的不确定性. 另一方面，先验概率在相当大程度上是主观的，安全的决策应该建立在客观的数据分析检测之上。 2）对于平均结果，期望（货币上的）收益忽略了可能结果对决策者的影响。 后验期望准则 　实际的决策过程中，往往可能增加新的样本信息来修正原有的先验概率，获得后验概率（Posterior Probabilities），以提高决策的可靠性。 后验期望准则 后验期望准则要求，决策者在增加样本信息的基础上利用贝叶斯公式求得有关状态的后验概率，然后，用后验概率取代先前的先验概率，求出期望收益最大的方案为最优决策方案。 后验期望准则 在后验概率准则下，有 例3-2 （投资问题） 　　某投资者准备投资有价证券。目前他有三种投资组合可供选择A1.保守投资，A2.投机投资，A3.逆循环投资.在这些潜在的投资生命周期内，可能出现三种可能的经济态势s1:经济上升 s2:经济稳定 s3:经济下滑。在不同的经济态势下，三种不同