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计量经济学 - 李子奈 - 计算题整理集合 2 3 （2 分） 所以， X1 、 X2 和 X3 总体上对 Y 的影响显著 1 分） 4）不能。 1 分） 因为仅通过上述信息， 可初步判断 X 1，X2，X 3 联合起来 对 Y 有线性影响，三者的变化解释了 Y 变化的约 99.9%。但由于 无法知道回归 X 1，X2，X 3 前参数的具体估计值，因此还无法 判断它们各自对 Y 的影响有多大。 （1 分） 第二题 以某地区 22 年的年度数据估计了如下工业就业模型 Yi 0 1 ln X 1i 2 ln X 2i 3 ln X 3i i 回归方程如下： ? 3.89 0.51ln X 1i 0.25ln X 2 i 0.62 ln X 3i Yi （ -0.56）(2.3) (-1.7) (5.8) 2 DW 3.147 R 0.996 式中， Y 为总就业量； X 1 为总收入； X 2 为平均月工资率； X 3 为地方政府 的总支出。已知 t 0.025 (18) 2.101，且已知 n 22 ， k 3 ， 0.05 时， dL 1.05 ， dU 1.66 。在 5% 的显著性水平下 （1）检验变量 ln X 2i 对 Y 的影响的显著性 （2）求 1 的置信区间 （3）判断模型是否存在一阶自相关，若存在，说明类型 4）将模型中不显著的变量剔除，其他变量的参数的估计值会不会改变？ 答案： （1）H0： 2 0 （1 分） t 2 1.7 4 （1 分） t 2 1.7 t 0 .025 (18 )2 .101 所以，接受 原假设 （2 分） 所以， ln X 2 i 对 的影响不显著（1 分） （2） 1 1 1 0.51/ 2.3 0.2217 S ? ? / t （2 分） ( ?1 1 t0.025 (18) S ? ) （2 分） 1 即 1 (0.51 2.101 0.2 2 1)7 (0.0442, 0.9758 ) 1 分） 3）4- d L 4 1.05 2.95 1 分） DW 3.147 DW 4- dL 所以，存在一阶自相关 2 分） 为一阶负自相关 1 分） 4）会 1 分） 第三题 1． 在对某国 “实际通货膨胀率（ Y ）”与 “失业率（ X1 ）” 、“预期通货膨胀率（ X2 ）”的关系的研 究中，建立模型 Yi 0 1 X1i 2 X 2i i ，利用软件进行参数估计，得到了如下估计结果： 5 要求回答下列问题：（ 1） ① 、 ② 处所缺数据各是多少？ 8.586 0.8283 2） “失业率” 、“预期通货膨胀率”各自对“实际通货膨胀率”的影响是否显著？为什么？（显著性水平取 1% ） 3）“实际通货膨胀率”与“失业率” 、“预期通货膨胀率”之间的线性关系是否显著成立？为什么？（显著性水平取 1% ） （4）随机误差项的方差的普通最小二乘估计值是多少？ （ 5）可否判断模型是否存在一阶自相关？为什么？ （显著性水平 取 5% ，已知 =5% 、n=16、k=2 时，d L ，dU ） =0.98 =1.54 答案： （1） ① 处所缺数据为 ? 1.378710 (1 t2 2 8.586295 S ? 0.160571 2 分) ② 处所缺数据为 R2 1 (1 R2) n 1 n k 1 =1-（1-0.851170） 16 1 16 2 1 =1-0.148830 1513 =0.828273 6 (2 分) “失业率” 、“预期通货膨胀率”各自对“实际通货膨胀率”的影响显著。 (2 分) 因为对应的 t 统计量的 P 值分别为 0.0003、 0.0000，都小于 1% 。 (1 分) 3）“实际通货膨胀率”与“失业率” 、“预期通货膨胀率”之间的线性关系显著成立。 (2 分) 因为 F 统计量的 P 值为 0.000004，小于 1% 。 (1 分) 4）随机误差项的方差的普通最小二乘估计 值为 ei2 17.33513 n k 1 13  1.33347  (3 分) （ 5）不能判断模型是否存在一阶自相关。 (1 分) 因 为 DW=1.353544 (2 分) dL DW dU 第四题 根据美国 1961 年第一季度至 1977 年第二季度的季度数据，得咖啡需求函数回 归方程： ? 1.2789 0.1647ln Pt 0.5115ln I t 0.1483ln Pt 0.0089T 0.0961D1t ln Qt ( 2.14) (1.23) (0.55) ( 3.36) ( 3.74) 0.1570 D 2t 0.0097 D3 t R2 0.80 ( 6.03) ( 0.37)