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浙江工商大学课程授课大纲 2012/ 2013学年第1学期 课 程 信 息 课程名称 金融风险管理s 开课班级 金融学研10级 课程类型 专业课 学分 2 周学时 3 总学时 34 教学周 1— 12 周 教室 D115 上课时间 周三：3-5 教学安排 课堂讲授10次 课程网址 教 师 主讲教师 王永巧 电子信箱 wan gyq@zjgsu.edu.c n 答疑时间 10/11/12 周 每周五晚上：18-20 答疑地点 金融学院金融系（二） 行政楼835 教 材 指定教材： 约翰.赫尔，风险管理与金融机构，北京：机械工业出版社， 2006. 参考教材 Michel Crouhy, Dan Galai Robert Mark 著，曾刚等译.风险管理.北京：中国财政经济出 版社.2005 （美）霍伊特（Hoyt, R.E.）等.风险管理和保险（第 11版）影印本.北京：北京大学出版 社.2003 考 试 安 排 期末考试1次（闭卷），考试范围是按大纲所讲授并要求的内容；并布置课后作业， 进行随堂提问，计入平时成绩。总分中各部分所占比例：平时成绩 30%，期末考试 70% 。 教 学 目 的 银行风险管理从商业银行角度探索金融风险， 特别是据新巴塞尔协议中明确的信用 风险、市场风险、操作风险等方面进行风险管理。它是一门实践性较强的学科，要以 微观经济学、宏观经济学、统计学、财务学、计量经济学、货币银行学、银行管理学 等学科知识为基础，同时也需相应的数学和外语基础为学习前提。同时，作为金融人 才培养基地的咼校金融专业，向咼校本科相关专业学生传授金融工程的基本知识和技 术，无疑将有助于提高学生的金融技术技能和素质。 课 程 要 求 课堂纪律：不得无故迟到早退，旷课，课堂上不得说话、接听手机、收听 MP3等 课后作业：按时独立完成和上交指定的课后作业，并及时批改和课堂讲评。 课前预习：要求同学根据教学提纲进行课前预习，教师结合实际进行必要的引导 阅读：认真阅读指定文献。  课程教学进程表 周 数 时 数 教学内容 课后作业 阅读 预习 1 3 第1章导言 1.1投资人的风险回报关系 1.2有效边界 1.3资本资产定价模型 1.4套利定价理论 1.5公司的风险及回报 1.6金融机构的风险管理 1.7小结 无 巴林银行事 件 风险管理的 组织程序内 容 2 3 第2章银行 2.1商业银行 2.2小型商业银行的资本金要求 2.3存款保险 2.4投资银行业 2.5证券交易 2.6银行内部潜在的利益冲突 2.7今天的大型银行 2.8银行所面临的风险 2.9小结 计算题 无 下一章 3 2 第3章波动率 9.1波动率的定义 9.2隐含波动率 9.3米用历史数据来估算波动率 9.4金融变量的每日变化量是否 服从止态分布 9.5监测日波动率 9.6指数加权移动平均模型 9.7 GARCH(1, 1)模型 9.8模型选择 9.9最大似然估计法 9.10采用GARCH(1 1)模型来预 测波动率 9.11小结 —计算题 1996巴塞尔 补充协议 流动性风险 管理 4 3 第4章相关系数与Copula函数 10.1相关系数的定义 10.2监测相关系数 10.3多兀正态分布 10.4 Copula 函数 10.5将Copula函数应用于贷款 组合 无 无 利率风险 管理  10.6小结 5 3 国庆放假 6 3 第5章 银行管理条约、《新巴塞尔协 议》和偿付能力法案U 11.1对银行资本进行监管的原 因 1988年之前 1988年《巴塞尔协议》 G30政策推荐 11.5净额结算 11.6 1996年修正案 11.7《新巴塞尔协议》 11.8《新巴塞尔协议》中的信用 风险资本金 11.9《新巴塞尔协议》对操作风 险的处理 11.10第2支柱：监督审查过程 11.11第3支柱：市场纪律 11.12对《新巴塞尔协议》的改 进 11.13偿付能力法案U 11.14小结 一思考题 利率期限结 构 市场风险 管理1 7 3 第6章市场风险：历史模拟法 12.1方法论 12.2 VaR的精确度 12.3历史模拟法的推广 12.4极值理论 12.5极值理论的应用 12.6小结 无 久期理论 市场风险 管理2 8 3 第7章市场风险：模型构建法 13.1基本方法论 13.2推广 13.3相关性矩阵和协方差矩阵 13.4对于利率变量的处理 13.5线性模型的应用 13.6线性模型与期权产品 13.7二次模型 13.8蒙特卡罗模拟 13.9对非正态分布的假设 一问答题 衍生品-魔鬼 或天使？ 信贷风险 管理  13.10模型构建法与历史模拟法 的比较 13.11小结 9 3 第8章情景分析和压力测试 17.1产生分析情景 17.2监管条例 17.3如何应用结果 17.4小