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实验名称：货币互换
姓名： 班级： 学号：
一、实验目的：
货币互换时一方美元利率变化时不合作总成本、合作总成本、合作收益、 A 公司分得收
益、 B 公司分得收益、 A 公司实际借款成本、 B 公司实际借款成本的变化情况。
二、实验内容：
将利率变化 0.2%，分别对应着不同的不合作总成本、合作总成本、合作收益、
A 公司分
得收益、 B 公司分得收益、 A 公司实际借款成本、
B 公司实际借款成本的变化情况。并记录
下，做出对应的图表。
三、 实验步骤：
A 公司美元利率变化以下变量的变化情况：
4.40%
4.60%
4.80%
5.00%
5.20%
5.40%
5.60%
不合作总成本
0.196
0.196
0.196
0.196
0.196
0.196
0.196
合作总成本
0.174
0.176
0.178
0.180
0.182
0.184
0.186
合作收益
0.022
0.020
0.018
0.016
0.014
0.012
0.01
A 公司分得收益
0.011
0.01
0.009
0.008
0.007
0.006
0.005
B 公司分得收益
0.011
0.01
0.009
0.008
0.007
0.006
0.005
A 公司实际借款成
0.115
0.116
0.117
0.118
0.119
0.12
0.121
本
B 公司实际借款成
0.059
0.06
0.061
0.062
0.063
0.064
0.065
本
货币互换利率变化情况
0.200
0.180
0.160
合作总成本
0.140
A公司分得收益
0.120
B公司分得收益
0.100
合作收益
0.080
A公司实际借款成本
0.060
0.040
0.020
0.000
B公司实际借款成本
4.40% 4.60% 4.80% 5.00% 5.20% 5.40% 5.60%
四、结论：
利率变化跟合作总成本、合作收益、 A 公司分得收益、 B 公司分得收益、 A 公司实际借款成本、 B 公司实际借款成本之间分别成正比，反比、反比、正比、正比、正比的关系。
实验名称：利率互换
一、实验目的：
利率互换时一方美元利率变化时不合作总成本、合作总成本、合作收益、 A 公司分得收
益、 B 公司分得收益、 A 公司实际借款成本、 B 公司实际借款成本的变化情况。
二、实验内容：
将利率变化 0.2%，分别对应着不同的不合作总成本、合作总成本、合作收益、 A 公司分
得收益、 B 公司分得收益、 A 公司实际借款成本、 B 公司实际借款成本的变化情况。并记录下，做出对应的图表。
四、 实验步骤：
公司美元利率变化以下变量的变化情况：
利率互换
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
9.60% 9.80% 10% 10.20% 10.40%
固定利率变化
合作收益
A公司分得收益
B公司分得收益
B公司实际借款成本
四、结论：
利率变化跟合作收益、 A 公司分得收益、 B 公司分得收益、 B 公司实际借款成本之间分别成反比、反比、反比、正比的关系。
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