基于随机利率模型下的商业养老保险.docxVIP

经典专科、本科、硕博、研究生、期刊毕业论文 经典2019成稿 仅供参考 精心整理 仅供参考 勿用作商业用途 2019 届毕业设计（论文） 题目： 基于随机利率模型的商业养老保险研究 专业： 数学与应用数学 班级： 应数1502 姓名： 陈炫轮 指导老师： 张丽丽 起讫日期： 2019.3.1-2019.5.27 2019年 6月 摘 要 在传统的精算理论中，为了简化计算，所以假设利率是固定的。随着精算理论研究的不断深入，人们开始不断注意到，由利率的随机性而产生的误差影响可能是非常大的。而且，基于养老保险本身的特性，它的持续时间一般都是几十年，而我们对于未来利率的变动又比较难预测，所以，对随机利率下保险的精算理论研究显得更加重要。 本文的第一章论述了论文选题的背景和意义以及国内外的研究现状。随着人们对商业养老保险购买的需求不断增加，为了减少更多的不确定性，更多的满足保险公司和投保人双方的利益，对随机利率下的保险精算理论的研究显得越来越重要。 第二章介绍了一些关于保险精算理论的基础知识。首先对于生存年金做了一个简单的介绍，以及它和养老保险的联系和区别。然后介绍了现代利率期限结构理论，重点介绍了本文选用的CIR利率模型。还介绍了在固定利率的条件下生存年金定价模型，这也为下面做CIR利率模型的定价做了一个很好的铺垫。 本文的第三章重点介绍和推导了在不同的条件下对于保险产品定价所需要用的不一样的公式。首先从最简单的全离散型寿险产品定价模型开始推导，包括趸缴纯保费，生存年金，责任准备金等等。接着在全离散的基础上，开始推导半连续型的寿险产品定价模型，半连续型的模型也是我们第五章做蒙特卡洛模拟要用到的模型。最后就是全连续型的寿险产品定价模型。 第四章采用最小二乘法，对离散化的CIR模型，借助Eviews进行拟合和估计。 第五章运用蒙特卡洛模拟，结合Matlab软件，对CIR利率模型下的半连续型寿险产品进行定价，所得结果可以为商业保险公司养老保险产品定价提供参考。 关键词：CIR利率模型，随机利率，生存年金，保险定价，最小二乘估计，蒙特卡洛模拟 Abstract People usually consider that the interest rate is stable,so that the calculation can be simplified under the traditional theory.With the deepening of the study of actuarial theory, people began to notice that the error caused by the randomness of interest rates may be very large. Moreover, based on the characteristics of pension insurance itself, its duration is generally several decades, and our changes in future interest rates are more difficult to predict. Considering all this below,the research about actuarial theory of insurance is becoming more and more important. We describe the background and the importance of the topic of the paper and the status at present at home and abroad in the first chapter of the paper. As peoples demand for commercial pension insurance continues to increase, in order to reduce more uncertainty and more satisfy the interests of both insurance companies and policyholders, research on insurance actuarial theory under stochastic interest rates is becoming more and more important. The second part dicuss some common knowledge abo