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空军工程大学 2012 年博士研究生入学试题 考试科目： 随机过程 （A 卷） 科目代码 2062 说明：答题时必须答在配发的空白答题纸上，答题可不抄题，但必须写清题 号，写在试题上不给分; 考生不得在试题及试卷上做任何其它标记，否则试卷 作废，试题必须同试卷一起交回. 1、（12 分）设{ W (t), t 0} 是参数为 2 的维纳过程，求下列过程的协方差 函数： （1 ） W(t) At,( A为常数 )； （2 ） W(t) X (t ), X (t ) ~ N (0,1)且与 W(t )相互独立 . 2、（10 分）证明： {X(t),t T} 在t=0处均方连续与其协方差函数 CX ( )在 =0处连续等价 . 3、（10 分）设有随机过程 Z (t ) X sin t Y cost ，其中 X 和Y 是相互独立 的随机变量，它们分别以 2 / 3 和 1/ 3 的概率取值 1和 2 ，求 Z (t) 的均值函 数与自相关函数，并讨论 Z (t ) 的平稳性. 4、（10 分）设 E=R, {Y(n), n 1} 是独立随机序列， n 令 X (1) Y(1),X (n) Y(k) ， k 1 证明：{ X (n), n 1} 是一马尔可夫过程. 5、（10 分）设二阶矩过程 X (t ) 在 [a,b] 上可积，证明： (1) ( b ())( ) b ; D X ( ()) a a 1 / 2 (2) ( b ( ) ) b ( ( )) . D X D X s a a 6、（10 分） 证明：当且仅当 U 与V 是不相关的随机变量，并且均值都为 零、方差相等时，随机过程 X (t) U cos( t ) V sin( t) 是宽平稳过程. j 7、（10 分）设线性时不变系统的频率响应 H ( j ) ，输入平稳过 j 程 X (t ) 的相关函数 RX ( ) e a| | ，求互相关函数 RYX ( ) . 8、（12 分）设进入中国上空流星的个数是一泊松过程，平均每年为 10000 个，每个流星能以陨石落于地面的概率为 0.0001，求一个月内落于中国地 面陨石数W 的 E(W ), var(W ) 和 P(W 2) . 9、（16 分）设随机过程 { N (t), t 0} 是参数为 的泊松过程，随机过程 { X (t ), t 0} 定义为：若随机点在 [0, t ] 内出现偶数次（包括 0），则 X ()t 1 ； 若出现奇数次，则 X (t) 1（如下图）. (1) 讨论 X (t ) 的平稳性 (2) 设随机变量 V 的概率分布为 P(V 1) P(V 1) 1/ 2 ，且 V 与 X (t) 独 立，令 Y (t ) VX (t ) ，讨论随机过程 Y (t ) 的平稳性 . 2 / 2