计量经济学考试习题及答案.docxVIP

PAGE PAGE # 四、计算题 1、（练习题6.2）在研究生产中劳动所占份额的问题时，古扎拉蒂采用如下模型 模型 1 Yt - .1t ut 模型 2 Yt = ° 亠* ut 其中，Y为劳动投入，t为时间。据1949-1964年数据，对初级金属工业得到如下结果: 模型 1 Y? = 0.4529-0.0041t t = (-3.9608) 2 R = 0.5284 DW = 0.8252 模型2 Y? = 0.4786-0.0127t 0.0005t2 t = （-3.2724）（2.7777） R2 = 0.6629 DW = 1.82 其中，括号内的数字为 t统计量。 问：（1）模型1和模型2中是否有自相关； （2） 如何判定自相关的存在？ （3） 怎样区分虚假自相关和真正的自相关。 练习题6.2参考解答： （1） 模型1中有自相关，模型2中无自相关。 （2） 通过DW检验进行判断。 模型 1 : dL=1.077, du=1.361, DWd l,因此有自相关。 模型 2: dL=0.946, du=1.543, DWd u,因此无自相关。 （3） 如果通过改变模型的设定可以消除自相关现象，则为虚假自相关，否则为真正自相 关。 2、根据某地区居民对农产品的消费y和居民收入x的样本资料，应用最小二乘法 估计模型，估计结果如下。 ? = 27.9123 0.3524 Se=（1.8690） （0.0055） 16 氏=0.9966 e2 = 22.0506,DW=0.6800,F=4122.531 i d 由所给资料完成以下问题： （1）在n=16, 0=0.05的条件下，查D-V表得临界值分别为dL =1.106, du =1.371 , 试判断模型中是否存在自相关； （2）如果模型存在自相关，求出相关系数 ？，并利用广义差分变换写出无自相关 的广义差分模型。 因为DW=0.681.106，所以模型中的随机误差存在正的自相关。 由DW=0.68计算得?=0.66，所以广义差分表达式为 yt -0.66yta = 0.34 ：i ：2（xt -0.66xt」） 叫-0.66t」 3、（练习题2.7）设销售收入X为解释变量，销售成本 Y为被解释变量。现已根据某百货公 司某年12个月的有关资料计算出以下数据： （单位：万元） 、（Xt -X）2 =425053.73 X =647. 88 、化-Y）2 =262855.25 Y = 549.8 、‘ （Xt _X）（Y -Y） =334229.09 （1） 拟合简单线性回归方程，并对方程中回归系数的经济意义作出解释。 （2） 计算可决系数和回归估计的标准误差。 （3） 对02进行显著水平为5%的显著性检验。t°.025（12 —2） = 2.228。 练习题2.7参考解答： （1）建立回归模型：Y = 2Xi ui 用OLS法估计参数： ? (Xi-X)(Y-Y)、細 334229.09 -2 2 2 0.7863 \ (Xj-X)2 x2 425053.73 何=Y -駡X =549.8-0.7863汇647.88=66.2872 估计结果为： Y? = 66.2872 0.7863Xi 说明该百货公司销售收入每增加 1元，平均说来销售成本将增加 0.7863元。 （2）计算可决系数和回归估计的标准误差 可决系数为： R2z y2 z 偲 R2 z y2 z 偲x)2 2 Yi 2 Yi 0.78632 425°53.73 = 262796化 0.999778 262855.25 262855.25 由 r2 =1 、 e2 可得 e2 =( 1-R2)、y2 、e2=(1 — R2)、y： =(1 — 0.999778) 262855.25=58.3539 回归估计的标准误差：；？ = .. ? e2 (n -2) = .58.3539 (12 -2) =2.4157 （3）对-2进行显著水平为5%的显著性检验t* 誇「2Ase(?2) （3）对-2进行显著水平为 5%的显著性检验 t* 誇「2 A se(?2) ? -2 ~t(n-2) SE( ?2) A SE( 2) _ 、、x2 425053.73 2.4157 2.4157 0.0037 651.9614 二 0^63=212.5135 SE( ?2) °.°037 查表得 a =0.05时,t0.025(12 —2) =2.228t =212.5135 表明：2显著不为0,销售收入对销售成本有显著影响 4、为研究中国各地区入境旅游状况，建立了各省市旅游外汇收入（ Y，百万美元）、旅行社 职工人数（X1，人）、国际旅游人数（X2，万人次）的模型，用某年 31个省市的截面数据 估计结果如下：