汇丰-操作风险工作坊.pptVIP

操作风险管理 风险衡量 风险管理 ? 风险及其控制的自我评估 ? 新产品审核过程 ? 提高风险意识项目 ? 事件的报告和分析 ? 风险资本 ; ? 评分卡 ? 实施降低风险的计划 ? 跟进审计的调查结果 ? 对主要风险指标红色和黄色信号的反应 ? 操作风险管理 委员会 ? 主要风险指标报告 ? 审计结果的追踪 “ 如果无法量化风险， 就无法控制风险 风险监控 风险识别 操作风险管理流程 操作风险的识别和评估 ? 识别 – 回顾损失记录 , 操作流程和审计报告 . ? 评估 – 有经验的经理人通过以下几个指标对风险进 行评估 : – 对股东价值的影响，主要是造成的金钱损失 – 以经验和估计来预测进行风险控制前损失发生的可能性 – 在有效的风险控制下的现有风险敞口 – 由以上几点得出的全面风险评级 . A= 高 , D= 低 ? 记录 / 审批 A 和 B 级别的风险管理行动计划 ? 风险出现变化时行动计划的不断增加和改变 操作风险管理 工作坊 主要内容 : 1. 什么是操作风险 2. 建立对操作风险的认识 3. 对操作风险的识别和评估 4. 对操作风险的监控和缓解 什么是操作风险？ 操作风险的种类 员工 控制失误 保险 合规 项目 法律 健康 人身安 全 欺诈 信息技术 管理系统瘫痪 结算 / 支付 人为失误 工作场所 持续性经营 市场风险 信用风险 在操作风险管理的过程中，我们要做的有 : ? 识别并充分了解我们所面临的所有风险种类 ? 在已有的战略目标的基础上定义我们的风险管理偏好 ? 对各种风险和控制手段进行评估，并根据成本 / 绩效的原则来作 出公开的行动 ? 降低损失发生的可能性及其影响 ? 降低整体业务表现的不确定性 ? 将操作风险管理和内部控制、安保、合规和设施管理等部门联 系结合起来 ? 争取更准确地识别出各种风险，从而将其控制在既定的期望水 平上 什么是操作风险管理 ? 操作风险管理的目的 ? 减少操作损失 ? 减少监管者对银行在操作风险的告诫 ? 增强操作风险的透明度 ? 提高管理信息的诚信度 ? 维护我们的信誉和评级 操作风险的定义 ? 监管者的定义 ( 巴塞尔协会 ) “ 因为不恰当或失败的内部操作流程、内部员工问题、以 及系统故障或外部事件所引发而导致银行损失的风险 ”. ? 操作风险集团标准 - 集团标准手册 10.10 (2003 年 5 月 ) 操作风险存在于每一个操作过程中，它指的是在某一个 特定的操作中，有意或无意的操作失误而对集团造成的 风险 . ( 内部 ) 员工带来的操作风险 ? 员工盗用公款 – 巴林银行 ( 尼克利森 Nick Leeson) ? 关键人才的流失或缺乏 – 关键的管理人或专家的流失 ? 没有遵守劳动法 – 歧视 / 平等的职业机会问题 操作失误带来的操作风险 ? 执行，运送和流程管理 – 交易处理 – 合同和文件的处理 – 项目 / 变更管理 – 最普通的，受到最有效控制的操作过程 ? 合规 – 银行保密法案，隐私保密条例等 . ? 交易信息处理的准确性对我们的战略和信誉很 重要。质量和风险控制必须适应越来越复杂的 金融产品。 系统操作风险 ? 系统故障 – 硬件，软件，网络和应急系统 ? 系统安全 – 电脑病毒，黑客侵入，服务系统瘫痪 ? 系统容量 – 系统容量跟不上业务计划的扩展 ? 技术投资风险 – 购买 / 筹建新技术项目的决定，业务需求不大， 技术设备老化 香港 - 媒体广泛报道了昨天 XYZ 银行因为系统故障中断了在线证券 交易服务 . 所有的报道都强调了因为 系统中 断 ， 恆生指 数狂跌了将近 300 点 . 银行在下午的证券交易开始前恢复 了系统服务。银行的客户都对此表 示不满，并向香港金融管理局和消 费者协会投诉。 证券交易系统中断 系统操作风险的例子 外部事件引发的操作风险 ? 自然灾害和其他人为事件 – 火灾，洪水，能源中断，恐怖袭击，交通意外 ? 犯罪 – 伪造，骗贷，抢劫，洗黑钱 ? 外包 / 供应商风险 – 破产，技术故障，隐私泄漏或者无法提供服务 目前，分行正采取一系列预防措施，所有的 员工都带上了口罩 ….. 3 月 31 日 12:30pm 香港 , 陶大花园 分行关闭 分行所有员工放 7 天假 . …….. 为了客户 的方便， ATM 仍然提供服务 . 3 月 31 日 10:45am 香港 , 旺角分行 部分关闭 由于非典的爆发，旺角分行部分关 闭 ……… Extracted from Asianet 四月 12:30pm 香港 , 旅行建议 银行员工所有非必要的进出 香港的旅行全部取消。如果 必须要进出香港，出示部门 的批准函 …… . 3 月 31 日 4:00pm 香港 , 旺 角分行部分