fquanttoolbox使用手册精灵宽客二次整理版本by smurfquant2015 01 15.pdfVIP

FQuantToolBox 为网友 LiYang(faruto)提供的免费金融工具箱，具体文件 见网站链接：（未来会持续更新原创者免费文件资料，随后我也会在此工具箱 基础上开发一些股票、期货、 策略和童鞋们共享，敬请关注。。。） /forum.php?mod=postaction=ed fid=54tid=169pid=171page=1 说明：此整理文档版本会按照faruto 版本延迟一周左右更新，版本号与之同步， 本文版本号为 FQB-SQ （SMUFYQUANT） V1.2 FQuantToolBox 是做什么用的？ FQuantToolBox 定位是个数据和回测工具箱，没有实盘交易相关接口的实现 （但未来不排除增加相关功能）。 数据方面， FQuantToolBox 数据获取函数完全基于网络的免费数据源（主要为 新浪财经、雅虎财经等金融网站），不但可以积累历史数据，也可以进行动态 更新，现已实现的数据获取为 A 股市场的全部股票名称和对应代码（包含已退 市股票）、A 股市场的股票日线除权数据以及复权因子、 A 股市场的股票的除 权除息信息、 A 股市场的股票每日交易明细数据（Tick 数据）、A 股市场的的 股票财务指标数据、A 股市场的股票的三张表（资产负债表、现金流量表、利 润表）数据，未来数据方面会增加更多的数据，包括期货数据以及其他金融标 的的数据，整体的思想还是完全基于网络获取和更新，完全免费。基于网络的 数据获取的实现方式大体过程就是网络数据网址寻找— 网址分析— urlread+正则表达式 数据提取。进行网络数据的抓取，正则表达式是一定会遇 到的， MATLAB 中有相应的正则表达式函数，有关正则表达式的东西这里不做 展开，各位看官需要自行做些功课，FQuantToolBox 工具箱的 Doc 文件夹内有 个我重新整理过的《MATALB 正则表达式零基础起步教程.doc》文档，可以帮助 您学习正则表达式相关的东西。 回测方面， FQuantToolBox 工具箱当下提供 了一个“如何构建基于MATLAB 的回测系统”的 demo 样例，此部分内容来自我 的《量化投资：以 MATLAB 为工具》的相关章节，未来回测方面会增添更 多的辅助函数和插件，方便您使用 MATLAB 进行股票以及期货相关策略的回测。 2 / 45 未来 FQuantToolBox 工具箱每次发布都会提供两个版本，无历史数据版本和 有历史数据版本。无历史数据版本仅提供相关函数，你可以在自己本地运行相 关脚本来批量获取历史数据；有历史数据版本不但提供相关函数，还提供已经 获取好的历史数据（A 股市场全部股票股票名称和代码、日线数据、每日交易 明细数据、除权除息信息、财务指标数据、三张变数据），节省您获取历史数 据的时间，但相应的 文件也会比较大（尤其股票每日交易明细数据），新 的数据更新只需运行相应脚本函数就可以进行全市场最新数据的更新。 3 / 45 （2 ）获取 A 股市场的股票日线除权数据以及复权因子 获取单只股票的日线数据 函数名称：GetStockTSDay_Web.m 函数作用：获取单只股票的日线数据除权数据以及复权因子（包含已退市股票） 函数句柄： [StockDataDouble,adjfactor] = GetStockTSDay_Web(StockCode,BeginDate,EndDate) 函数说明：从 http://vip.stock.finance.sina.co ... arketHistory/stockid/000562.phtml?year=2014jidu=4 抓取相应股票的后复权数据和复权因子，然后反推算出最新的除权价格。 返回的 StockDataDouble 为股票除权后的日线数据，其每列的含义为： 日期开 高 低 收 量(股) 额(元) 复权因子。有关复权因 子的定义，以及前后复权数据的计算方法，这里不做展开，您需要自己做些 功课，只有亲自研究过、coding 过，您才会发现，一个简单的前后复权弄彻底搞清楚并实现并不是特别简单。 这里要说明的 是一般股票的回测，之所以要计算和生成前复权数据（后面有相应函数实现），是因为在股票的回测中，我们一般会使用前复 权的数据进行回测，而非除权后的数据，因为除权后的数据由于分红配股的影响数据有缺口不够连续，会影响相应指标的