巴塞尔新资本协议实施介绍讲座 .pptx

巴塞尔新资本协议实施介绍;一、背景介绍 二、第二支柱实施进展 三、第二支柱母国监管问题 四、FSA实施SREP步骤介绍 五、英国子行ICAAP进展介绍 ;一、背景介绍 二、第二支柱实施进展 三、第二支柱母国监管问题 四、FSA实施SREP步骤介绍 五、英国子行ICAAP进展介绍 ;首要问题;首要问题（续）;新协议如何与巴塞尔老协议相协调？;FSA《银行监管手册》与巴塞尔新协议;什么是ICAAP？;什么是SREP？;巴塞尔新协议三大支柱具体内容及与SREP、ARROW的关系;巴塞尔新协议、ICAAP、SREP与ARROW;一、背景介绍 二、第二支柱实施进展 三、第二支柱母国监管问题 四、FSA实施SREP步骤介绍 五、英国子行ICAAP进展介绍 ;英国第二支柱实行进展;FSA已完成工作和下步工作计划; ‘我希望不久的将来，银行家和监管者可以参与到关于第二支柱的对话中来，最终这将成为实行巴塞尔新协议最重要的益处之一。’ Nout Wellink 巴塞尔主席 2007年6月7日，巴黎;一、背景介绍 二、第二支柱实施进展 三、第二支柱母国监管问题 四、FSA实施SREP步骤介绍 五、英国子行ICAAP进展介绍 ;第二支柱母国监管概述;集团的作用;ICAAP体系准备须知;母国和驻在国监管机构的对话;FSA与银行的对话内容;面临的挑战;来自英国咨询机构的几点提示;一、背景介绍 二、第二支柱实施进展 三、第二支柱母国监管问题 四、FSA实施SREP步骤介绍 五、英国子行ICAAP进展介绍 ;SREP的四大步骤;通过特别数据库对ICAAP的检查与审核进行汇总 - 第一支柱;第一步骤： 检查下述三大要素风险的资本配置情况 信用风险 市场风险 操作风险 剩余风险 证券化风险 由模型引起的信用风险低估 银行账户中利率风险 集中风险 流动性风险 清算风险 声誉风险 战略风险 ;要素1 – 操作风险 – Barings Bank 要素3 – 声誉风险 – Bankers Trust 要素3 – 策略风险 – Lloyd’s ; 要素3 – 养老金风险 - 确定收益方案和确定支出方案 - 英国养老金现状 - 来自General Motor的案例 ;SREP –第一步骤：要素 1 ;SREP –第一步骤：要素 2;SREP –第一步骤：要素 3;SREP – 第二步骤：要素4;SREP –第二步骤： 要素4 ;SREP-第三步骤：过渡性资本评估 计算如下: + 过渡性资本评估的结果将根据银行治理水平评估的结果进一步进行调整，从而得到最终的个别资本指引 (ICG);SREP – 第四步骤：银行治理与ICAAP;ARROW 评价体系;公司治理、风险管理以及资本是互相联系的;SREP –第四步骤：银行治理与ICAAP ——确定个别资本指引 （ICG）;第四步骤的结果最终决定ICG;SREP 结论;Basel II, ICAAP, SREP 和 ARROW;一、背景介绍 二、第二支柱实施进展 三、第二支柱母国监管问题 四、FSA实施SREP步骤介绍 五、英国子行ICAAP进展介绍 ;对第二支柱和ICAAP的理解;英国子行面临的挑战和机遇;ICAAP – 不仅仅是给 FSA提交文件和报表!;英国子行按FSA“个别资本指引”计算： ;英国子行按FSA“个别资本指引”计算（续）;英国子行工作计划 ;第一阶段 – 项目启动（1）;第一阶段 – 项目启动（2）;第二阶段–主要工作步骤（1）;第二阶段–主要工作步骤（2）;第二阶段–主要工作步骤（3）;实质性风险：识别与评估（1）;实质性风险：识别与评估（2）;实质性风险：识别与评估（3）;实质性风险：识别与评估（4）;实质性风险：识别与评估（5）;实质性风险：识别与评估（6）;第二阶段–主要工作步骤（4）;第三阶段–ICAAP文件递交;ICAAP文件递交内容;ICAAP文件递交内容;ICAAP文件递交内容;ICAAP文件递交内容;ICAAP文件递交内容 - 4. 资本充足;ICAAP文件递交内容 - 4. 资本充足;ICAAP文件递交内容 - 4. 资本充足;ICA