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（时间管理）时间序列分析 与建模简介 第五章时间序列分析和建模简介 时间序列建模（Modellingviatimeseries）。时间序列分析和建模是数理统计的重要分支，其主要学术贡献人是 Box 和 Jenkins。本章扼要介绍吴宪民和 Pandit 的工作，仅要求壹般了解当前时间序列分析 和建模的壹些主要结果。参考书：“时间序列及系统分析和应用（美） 吴宪民，机械工业出版社（1988）TP13/66。 引言 根据对系统观测得出的按照时间顺序排列的数据，通过曲线拟合和参数估计或者谱分析，建立数学模型的理论和方法，理论基础是 数理统计。有时域和频域俩类建模方法，这里概括介绍时域方法，即 基于曲线拟合和参数估计（如最小二乘法）的方法。常用于经济系统建模（如市场预测、经济规划）、气象和水文预报、环境和地震信号处理和天文等学科的信号处理等等。 §5—1ARMA 模型分析 壹、模型类 把具有关联性的观测数据组成的时间序列{xk}视为以正态同分布白噪声序列{ak}为输入的动态系统的输出。用差分模型 ARMA(n,m)为 ?(z-1)xk=?(z-1)ak 式（5-1-1） 其中：?(z-1)=1-?1z-1-…-?nz-n ?(z-1)=1-?1z-1-…-?mz-m 离散传函 式（5-1-2） 为和参考书符号壹致，以下用 B 表示时间后移算子即：Bxk=xk-1B 即 z-1，B2 即