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（时间管理）时间序列分析 方法第章预测 第四章预测 于本章当中我们讨论预测的壹般概念和方法，然后分析利用模型进行预测的问题。 §4.1 预期原理 利用各种条件对某个变量下壹个时点或者时间阶段内取值的判断是预测的重要情形。为此，需要了解如何确定预测值和度量预测的精度。 基于条件预期的预测 假设我们能够观察到壹组随机变量的样本值，然后利用这些数据预测随机变量的值。特别地，壹个最为简单的情形就是利用的前个样本值预测，此时能够描述为： 假设表示根据对于做出的预测。那么如何度量预测效果呢？通常情况下，我们利用损失函数来度量预测效果的优劣。假设预测值和真实值之间的偏离作为损失，则简单的二次损失函数能够表示为(该度量也称为预测的均方误差)： 定理 4.1 使得预测均方误差达到最小的预测是给定时，对的条件数学期望，即： 证明：假设基于对的任意预测值为： 则此预测的均方误差为： 对上式均方误差进行分解，能够得到： 其中交叉项的数学期望为(利用数学期望的叠代法则)： 因此均方误差为： 为了使得均方误差达到最小，则有： 此时最优预测的均方误差为： End 我们以后经常使用条件数学期望作为随机变量的预测值。 基于线性投影的预测 由于上述条件数学期望比较难以确定，因此将预测函数的范围限制于线性函数当中，我们考虑下述线性预测： 如此预测的选取是所有预测变量的线性组合，预测的优劣则体当下系数向量的选择上。 定