场外债券投资交易监测平台填报指南20190321.docxVIP

附件 场外债券投资交易监测平台 填报指南 （版本 中证机构间报价系统股份有限公司  目录 TOC \o 1-4 \h \z \u 第一章 场外债券投资交易报告概述 3 第二章 报告权限申请与开通 4 一、报告权限申请 4 （一） 主账户 4 （二） 子账户 5 二、报告权限开通及变更 5 第三章 债券投资交易相关模块填报要求 6 一、报送义务人信息管理和维护 6 （一）报送义务人信息 6 （二）资产管理产品信息 6 二、债券信息管理 7 三、报送业务信息管理 7 （一）场外债券现券交易报告 7 （二）场外债券回购交易报告 8 （三）场外债券远期交易报告 9 （四）场外债券借贷交易报告 9 （五）场外债券现券交易异常报告 9 （六）场外债券回购交易异常报告 9 （七）债券现券交易持仓报告 10 （八）债券回购规模超限报告 10 （九）债券投资交易杠杆报告 11 第四章 场外债券投资交易报送要求 11  第一章 场外债券投资交易报告概述 场外债券投资交易报送义务人，包括证券公司、基金管理公司及其子公司证券自营、资产管理（含公募与私募基金）、投资顾问等业务参与债券交易（包括现券买卖、债券回购、债券远期和债券借贷等）适用于本填报指南。 场外债券投资交易场所包括银行间债券市场（含北京金融资产交易所）、沪深交易所场外交易平台、报价系统、证券公司柜台市场、中小企业股份转让系统和其他市场（以下统称为“场外市场”）。需报送的债券品种包括但不限于国债、地方债、金融债、政府支持机构债、企业债、非金融企业债务融资工具、公司债、资产支持证券（以下简称“ABS”）、同业存单等。 中证机构间报价系统股份有限公司（下称“中证报价”）负责开发和管理场外债券投资交易监测平台（下称“监测平台”），并将结合场外债券业务发展及报送工作需要，不断丰富和完善监测平台相关功能。 第二章 报告权限申请与开通 一、报告权限申请 监测平台与场外证券业务报告系统账户体系保持一致。账户体系由主账户和子账户构成，其中，主账户用于创设子账户，在报送义务人申请后由中证报价负责分配；子账户用于报送和查询，由报送义务人通过其主账户自主创设。 截至2018年9月30日，报送义务人已在场外证券业务报告系统已有主账户和子账户的，只需要登录监测平台，由主账户增添相关子账户及相应的报送权限。报送义务人在场外证券业务报告系统没有主账户和子账户的，需要申请开立账户体系。每个报送义务人可申请一个主账户，自主创设多个子账户，并可由主账户赋予各子账户不同的报告和查询权限。开立和使用方法如下： （一） 主账户 报送义务人应安排合规部门工作人员进入监测平台登录页面点击【立即注册】，按照页面提示和字段要求填写机构全称、组织机构代码、用于接收主账户分配信息的电子邮箱、申领联系人姓名、手机号、座机号等信息，并上传主账户申请书（由申请机构从监测平台导出上述填写要素生成的PDF文件后，申请方加盖公章的扫描件）、营业执照扫描件、组织机构代码证扫描件。中证报价将在收到报送义务人申请后2个工作日内为报送义务人开设主账户，并通知申领联系人。 主账户应由各报送义务人合规部门负责保管，报送义务人首次运用主账户登录时应修改初始密码，并根据监测平台要求录入两名主账户保管人员信息，包括：姓名、所在部门（合规部门）、手机号、座机号、邮件地址，以及合规部门负责人姓名、手机号、座机号、邮件地址，未完成录入的主账户不得进行创设子账户操作。 （二） 子账户 完成主账户修改密码和录入保管人员信息后，报送义务人可运用主账户创设子账户，子账户应交由报送人员管理。子账户开立后，需要录入子账户保管人员信息，包括：姓名、所在部门、手机号、座机号、邮件地址，以及其部门负责人姓名、手机号、座机号、邮件地址，未完成录入的子账户不得进行报送和查询操作。各子账户的报送和查询权限均可通过主账户设置和更改。在查询权限方面，子账户仅可查询自身报送的所有内容。 二、报告权限开通及变更 报送义务人申请符合要求的，中证报价将向其发出确认债券交易报告权限的通知。通知将发送至上述材料提供的专用邮箱。主账户按照“一个机构一个主账户”原则进行分配。 报送义务人需要变更报送机构相关登记材料、业务联络人员或专职报送人员信息的，应当通过系统修改。 第三章 债券投资交易相关模块填报要求 报送数据分为存量数据和流量数据，部分存量数据涉及场内、场外交易数据，流量数据仅限于场外市场的交易数据。母公司和子公司的报送义务人应当分别填报各自业务数据。业务数据以“万元”单位计量，并保留两位小数。 证券基金经营机构自有资金直接投资指