我国电力消费与第三产业发展的关系研究.doc

TOC \o 1-5 \h \z 摘要： 2 关键词： 2 Abstract 3 Key word 3 引言 4 HYPERLINK \h \z AIC=-2irr+2n/T (1) SC=-21/T+nlnT/T (2) 其中在n=k*(d+p*k)是被估计的参数的总数，k是内生变量个数，T是样本长度，d 是外生变量的个数，p是滞后阶数，1是由(3)式确定的 TL T I = * (1 + In 2 兀) * In |Z | (3) 2 2 注：AIC和SC信息准则要求他们的值越小越好。 1、 VAR估计的输出 如表2中的每一列对应VAR模型中一个内生变量的方程。对右端每一个变量，Eviews 会给出系数估计值、估计系数的标准差(圆括号中)及t-统计量(方括号中)。 2、 VAR模型滞后结构的检验 如果被估计的VAR模型所有根的倒数小于1,即都位于单位圆内，则其是稳定的。 如果模型不稳定，某些结果将不是有效的。由表3可以看出VAR模型所有根的倒数都小 于1,所以设定的模型是稳定的。 表2: VAR估计对象输出结果 LNX LNY LNX(-1) 0.5586 -0.0995 -0.2531 -0.2078 [2.20710] [-0.47886] LNX(-2) 0.3473 0.3088 -0.3268 -0.2682 [1.06292] [1.15138] LNX(-3) 0.1898 0.2760 -0.3421 -0.2808 [0.55480] [0.98281] LNX(-4) 0.2225 0.6174 -0.3542 -0.2908 [0.62810] [2.12340] LNX(-5) -0.2618 -0.3056 -0.3852 -0.3162 [-0.67972] [-0.96634] LNY(-1) 0.4757 1.2725 -0.2902 -0.2382 f 1.63948] [5.34204] LNY(-2) -0.6857 -1.0387 -0.3735 -0.3066 [-1.83587] [-3.38762] LNY(-3) 0.2886 0.7541 -0.4176 -0.3428 [0.69120] [2.19975] LNY(-4) -0.6111 -1.0952 -0.4134 -0.3394 [-1.47816] [-3.227121 LNY(-5) 0.4795 0.5346 ■0.3068 -0.2518 [1.56308] [2.12273] C 0.4407 2.3595 -1.2293 -1.0092 [0.35845] [2.338071 对VAR模型中每一个滞后执行排除检验。对于每一阶滞后，所有内生变量在特定 显著水平下的对于每一个方程的z2 (Wald)统计量被分别独立的列出，最后一列是联 合的显著水平。如表4,当滞后阶数为2时，在().5的显著水平下，每个统计量都小于特定 显著水平0.5,即为显著，所以最佳滞后阶数为2。 表3: AR根的图表 Root Modulus 0.9849 0.9849 -0.380369-0.815697i 0.9000 -0.380369 + 0.8156971 0.9000 0.804925 - 0.348670i 0.8772 0.804925 + 0.348670i 0.8772 0.336699 + 0.667655i 0.7478 0.336699 - 0.667655i 0.7478 -0.380681 4- 0.282723i 0.4742 -0.380681 - 0.282723i 0.4742 0.0850 0.0850 表4:滞后排除检验输出表 Chi-squared test statistics for lag exclusion: Numbers in [ ] are p-values LNX LNY Joint Lag 1 44.8237 64.9998 80.2595 [1.85E-10] [7.66E-151 [1.11E-16] Lag 2 9.4538 10.1685 12.9635 f 0.0089] [0.00621 [0.0115] df 2 2 4 表5:滞后长度标准输出表 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 0 ? 5.0100 NA 0.0059 0.5392 0.6360 0.5671 1 83.4127 156.4401* 0.0000 -5.9548 ■5.6645* -5.8712 2 88.4135 8.0783 8.3 IE-06 * -6.0318* -5.5479 -5.8925 * 3 90.4534 2.9813 0.0000 -5.