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精品文档 精品文档 精品文档 精品文档 浙江农林大学 2009 - 2010 学年第 二 学期考试卷（ A卷） 课程名称： 应用时间序列分析 课程类别： 必修 考试方式： 闭卷 注 意 事 项： 1、本 试 卷满 分 100 分 。 2、考 试 时间 120 分 钟。 题答：号学 题答 ：号学 题号 一 二 三 四 五 得分 得分 评阅人 要不：名姓一、单项选择题（在每小题的四个备选答案中，选出一个正确 答案，并将正确答案的选项填在题后的括号内。每小题 分，共 12 分） 要不 ：名姓 一、单项选择题（在每小题的四个备选答案中，选出一个正确 答案，并将正确答案的选项填在题后的括号内。每小题 分，共 12 分） 关于严平稳与（宽）平稳的关系，不正确的为 。 严平稳序列一定是宽平稳序列 当序列服从正态分布时，两种平稳性等价 二阶矩存在的严平稳序列一定为宽平稳的 得分 MA（p） 模型一定是宽平稳的 下图为某时间序列的相关检验图， 请选择模型 。 图 1 为自相关函数图，图 2 为偏自相关函数图， （ ） 图1 内线 ：级班业专：院学图2 内线 ：级班业专 ：院学 图2 AR(1) B. AR(2) C. MA(1) D. MA(2) 下图中，图 3为某序列一阶差分后的自相关函数图， 图 4为某序列一阶差分后的 偏自相关函数图，请对原序列选择模型 。 ( ) 图3 图4 A.ARIMA(4 ， 1， 0) B. ARIMA(0 ， 2， 1) C. ARIMA(0 ，1， 2) D.ARI MA(0 ，1，4) 4. 记 B 为延迟算子， 则下列不正确的是 。 ( ) 0 A. B 1 k B. Xt Xt k (1 B) X t C. BXt 1 Xt 2 D. B(Xt Yt ) Xt 1 Yt 1 5. 对于平稳时间序列，下列错误的是 ( ) 22 A. E( 1 ) B. Cov(yt, yt k ) Cov(yt,yt k) C. k k D. y?t (k 1) y?t 1(k) 0.05的显著性检验，请选择( ) 0.05的显著性检验，请选择 ( )  A. Xt 51.26169 0.42481 X t 1 atX A. Xt 51.26169 0.42481 X t 1 at Xt 73.03829 0.42481 X t 1 at Xt 51.26169 at 0.42481at 1 Xt 73.03829 at 0.42481at 1 二、检验下列模型的平稳性与可逆性，写出详细过程。 （每小 题 4 分，共 16 分） 1. Xt 2Xt 1 at 2. Xt at 0.7at 1 3. Xt 1.5Xt 1 at 0.4at 1 得分 4. Xt 1.4Xt 1 0.4Xt 2 at 0.5at 1 三、解差分方程（每小题 3 三、解差分方程（每小题 3 分，共 6 分） 得分 1. y(k 2) 2y(k) 0 得分 2. y(k 2) 5y(k 1) 6y(k) 0 四、计算题（第 1 题 11分，第 2-6 题每题 9 分，共 56 分） 1.一个序列适应如下模型： Xt 0.8Xt 1 0.5Xt 2 at 0.3at 1,已知 Xt 3 1,Xt 2 2,Xt 1 2.5, Xt 0.6,at 2 0, 求X?t(l),l 1,2. 2.已知某序列服从 MA(3) 模型： Xt 100 at 0.8at 1 0.6at 2 0.2at 3, a 25, at 4,at 1 8,at 2 6 预测未来 2期的值及 95%的置信区间 . 某一观察值序列 { Xt}最后 5期观测值分别为： Xt 5,Xt 1 7,Xt 2 4,Xt 3 6, Xt 4 8. (1)使用 5期移动平均法预测 X?t 2; (2)使用 5期中心移动平均法求 Xt 2. 对一观察值序列 { Xt }使用指数平滑法 . 已知 Xt 23,且前一期的平滑值为 24.5, 平滑系数为 0.30. 求 2 期预测值 对于 MA(2)模型： Xt at at 1 0.6at 2, 求其自相关函数 k(k 1). 获得 100 个 ARIMA(0,1,1) 序列的观测值 (1)．已知 1 0.5, X100 45, X?100 (1) 50求 X?100(2) 的值 得分 2．假定新获得 X101 51求 X?101(1)的值 五、证明题( 10 分) 2 对于一个中心化 AR(1)模型,证明 var(Xt ) a 2 11 若已知 Xt 25 ,且 X?t (1)的 95%的置信区间为 (16,9),求模型中 a2 和 1值.