第九章非线性规划.pptxVIP

1.非线性规划我们讨论过线性规划,其目标函数和约束条件都是自变量的线性函数。如果目标函数是 非线性函数或至少有一个约束条件是非线性等式(不等式),则这一类数学规划就称为非线性 规划。在科学管理和其他领域中，很多实际问题可以归结为线性规划，但还有另一些问题属 于非线性规划。由于非线性规划含有深刻的背景和丰富的内容，已发展为运筹学的重要分支， 并且在最优设计,管理科学,风险管理,系统控制,求解均衡模型,以及数据拟合等领域得到越来 越广泛的应用。非线性规划的研究始于三十年代末,是由 W.卡鲁什首次进行的，40 年代后期进入系统研究，1951 年 H.W.库恩和 A.W.塔克提出带约束条件非线性规划最优化的判别条件,从而奠定 了非线性规划的理论基础,后来在理论研究和实用算法方面都有很大的发展。非线性规划求解方法可分为无约束问题和带约束问题来讨论，前者实际上就是多元函数 的极值问题，是后一问题的基础。无约束问题的求解方法有最陡下降法、共轭梯度法、变尺 度法和鲍威尔直接法等。关于带约束非线性规划的情况比较复杂，因为在迭代过程中除了要 使目标函数下降外，还要考虑近似解的可行性。总的原则是设法将约束问题化为无约束问题；把非线性问题化为线性问题从而使复杂问题简单化。求解方法有可行方向法、约束集法、制 约函数法、简约梯度法、约束变尺度法、二次规划法等。虽然这些方法都有较好的效果，但 是尚未找到可以用于