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交易模型编写示范与技巧 程序化交易模型可以大致分为趋势类模型、振荡类模型以及日内交易模 型。下面我将对于三类模型做一下简要说明， 并使用部分函数提供对其模型编 写的示范。 同时在文华财经赢智 3平台下，在量化交易思路过程中通过使用文 华语言来展现交易模型编写中的技巧。 一、交易模型的编写规范 1、趋势类交易模型编写示范 趋势类交易模型主要包含均线类、通道类。 均线类模型经常使用函数如简单移动平均 MA指数加权平均EMA和线性 加权平均EMA2下面运用EMA旨标结合MAC指标完成一套交易系统作为示范。 其交易思路为利用DIFF和DEAF比较和收盘价的15日指数加权和最新价 的比较作为买卖依据进行交易。 程序： DIFF := EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26); DEA := EMA(DIFF,9); EMA15:=EMA(CLOSE,15); DIFFDEACLOSEEMA15,BPK; DEADIFFEMA15CLOSE,SPK; 通道类模型常用函数如HHV LLV、ST荧，下面是运用突破周期内最大值、 最小值完成一套交易系统。其交易思路为突破前 20天最高价做多，突破前 20 天最低价做空。 程序： HH:=HHV(HIGH,N); LL:=HHV(LOW,N); CROSS(CLOSE,REF(HH,1)),BPK; CROSS(REF(HH,1),CLOSE),SPK; 其中参数 N 设置为最小值 5，最大值 100，缺省值 20。 2、振荡类交易模型编写示范 振荡类交易模型常采用振荡型指标， 利用区间内指标数值的大小、 强弱来 作为交易触发条件。常用的比如 KDJ指标、ROC旨标、乖离率指标等等，下面 引用比较经典的KDJ ROC旨标作为示例。 (1)利用KDJ指标 交易思想为K、D金叉或者J大于20,反手做多，K、D死叉或者J小于 90，反手做空。 程序： RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100; K:SMA(RSV,M1,1); D:SMA(K,M2,1); J:3*K-2*D; CROSS(J,20)||CROSS(K,D),BPK; CROSS(90,J)||CROSS(D,K),SPK; (2利用ROC旨标 其交易思想为价格创新高，ROC未配合上升，显示上涨动力减弱，反手做 空；价格创新低，ROC未配合下降，显示下跌动力减弱，反手做多。 程序： ROC:=(CLOSE-REF(CLOSE,N))/REF(CLOSE,N)*100; ROCMA:=MA(ROC,M); CREF(HHV(C,N1),1)ROCROCMA,SPK; CREF(HHV(C,N1),1)ROCROCMA,BPK; 其中参数N最小值5,最大值100，缺省值24；参数M最小值5,最大 值 100，缺省值 20。 3、日内交易模型编写示范 日内交易模型的编写重在时间上的控制， 一般加载在分钟周期上， 如 3分 钟、5分钟，常见的函数如 TIME DATE VALUEWHEN，如下用一个开盘价突 破模型作为示例。 交易思路是五分钟周期开盘第二根 K线的收盘价与当日开盘价比较及最 新价和当日开盘价的比较作为买卖依据进行交易，尾盘平仓不留隔夜单。 程序： A:=VALUEWHEN(TIME=0905,CLOSE); B:=VALUEWHEN(DATEREF(DATE,1),OPEN); ABCROSS(CLOSE,B)TIME1450,BK; (ABCROSS(B,CLOSE))||TIME=1450,SP; ABCROSS(B,CLOSE)TIME1450,SK; (ABCROSS(CLOSE,B))||TIME=1450,BP; 二、交易模型编写技巧 1、跨合约、跨周期模型的编写 在文华财经赢智3的平台下，可以运用#IMPORTg数来实现跨周期、跨合 约模型的编写，下面通过举例来说明 #IMPORTg数的运用，来加深大家对于跨 周期、跨合约模型的编写。 举例：将沪铜1002合约(文华码：2102)日K线的MA5,MA10,MA2均线 引用到其他合约5分钟K线图上 实现模型步骤： 第一步：建立旨标“ MA1” MA5:=MA(CLOSE,5); MA10:=MA(CLOSE,10); MA25:=MA(CLOSE,25); 第二步：建立模型并在 5分钟周期中加载 #IMPORT[2102 ,DAY,MA1] AS A M1:=A.MA5; M2:=A.MA10; M3:=A.MA25; K线组合的编写 K线组合的编写，要立足于最后一根 K线，再利用RE函数反推前面剩余的 K线形态，因为只有当最后一根K线走完，我们才知道一个完整的K线组合的 出现, 这样编