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现代银行风险管理探讨 花旗银行沃尔顿的名言是：“事实上银行就是从事的是 管理风险的行业。简单来说，这就是银行业。”风险是银行 最大的特征，包括内部风险和外部风险，可谓一语道破天 机，直击问题要害。风险无处不在的市场经济中，毫无疑 问，未来银行业的竞争将集中在风险管理能力上开展，风 险管理能力将成为构成银行核心竞争力的核心元素。风险 管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程 实现风险与收益的平衡，风险管理水平越高，其控制风险、 实现收益的能力就越强。 一究竟什么是银行风险 (-)风险的起源 一是不确定的世界潜藏风险。从宏观层面来说，今天 还热情高涨 一派繁荣的房地产市场，明天就有可能一落 千丈、陷入低迷。微观层面也是如此，昨天还频繁亮相于 媒体的闪光灯下，口口声声说要打造金融平台，整合多元 产业，杀入全球500强的民营企业家，一夜之间破产实业、 银铛入狱。 二是信息不对称导致风险发生。信息经济学认为，在 交易双方之间的信息是不对称的,总有—方 交易双方之间的信息是不对称的, 总有—方 对另一方不充分了解，因而影响作出准备决策，面临风 险。以经济信息学中有名的“二手车问题”为例，二手车 的买主常常不能准确地辨别某辆二手车是运转良好的好车, 还是会不断带给他们麻烦的次品车，经过多次博弈，买主 愿意付的一般介于好车与次品车间的平均价格，而卖主显 然更愿意将次品车卖给买主，整个交易过程充满了风险。 由于信息不对称的存在将会导致逆向选择和道德风险 问题。所谓逆向选择是在交易之前发生的，由于一项经济 行为可能面临很大不确定性，出于安全考虑，行为主体往 往会作出“不作为”的选择。而道德风险则是在交易之后 发生的，交易发生之后，交易的一方可能违反双方达成的 契约，作出对交易另一方不利的行为。我们以一个小例子 来分析信息不对称是如何引发逆向选择和道德风险问题的。 假定，小张属于传统型人物，一般不会借钱消费，只有在 确定能按期归还贷款时才借款；而小李则是现代型人物， 习惯透支明天的钱用于今天消费，并喜欢冒险，从事高风 险投资。那么谁有可能向你借钱呢？当然是小李。如果信 息是对称的，即你很了解这两个人，出于风险的考虑，你 最想借钱给小张。但当你和他们之间的信息不对称时，为 了避免借款给小李这种冒险型的,你作出选择：谁也不借。 了避免借款给小李这种冒险型的, 你作出选择：谁也不借。 这和你最初想把钱借出生息的想法相反。这就是逆向选择 问题。这和我们信贷员人员恐贷、惜贷是一个道理。假定 的收益归还贷款是没问题的，但他却背着你把钱投入股市 或赌博这种高风险行业，极有可能血本无归。这就是道德 风险问题。我们信贷人员如果加强贷后跟踪检查就能在一 定程度上规避道德风险的发生。 (-)银行风险定义 银行风险是指银行在经营过程中，由于各种不确定因 素的影响，而使其资产和预期收益蒙受损失的可能性。 (三)银行风险特性 作为经营风险的特殊企业，银行无时无刻不在与风险 打交道。由于经济金融环境日益多样化，金融创新层出不 穷，银行业务日益复杂，银行面临的风险也比以往多了很 多。现在就连银行家都无法清楚地说出银行面临哪些风 险。不过银行高负债经营的特性决定了其面临的风险与一 般企业有所不同，我们必须认识到这一点。 银行风险的独特性突出表现在： 一是银行的自有资本金在其全部资金来源中所占比重 很低，属于高负债经营。 二是银行的经营对象是货币,且具有特殊的信用创造 二是银行的经营对象是货币, 且具有特殊的信用创造 功能。 三是银行风险具有很强的外部负效应。由于银行经营 的是货币资金，因而与经济联系非常密切，一旦出现危机, 就会传递给其它经济中体，形成连锁反应，从而拖累整个 经济。 四是银行风险与其客户的风险紧密相连。银行的风险 主要来源于银行客户与交易对手的违约，因而与其客户的 风险紧密相连。 五是银行的风险不能降为零。银行的各项业务都会带 来风险，尤其是给银行带来直接盈利的资产业务。如果一 家银行想把风险降为零，那就意味着银行停止所有的业务, 显然有风险才有机遇，银行才有获得的可能，银行的生存 和发展就是在承担风险，这是一个不断用盈利来弥补风险 造成损失的过程。 六是银行的风险是全员的、全过程的。意思就是说, 银行在吸收存款开始，到发放贷款、贷款的收回，整个经 营过程中都充满风险。同时，银行的风险又是全员的，银 行的每一名职员都潜藏风险隐患，都有可能给银行造成损 失，而不仅是一线业务人员。比如，安全保卫人员的疏忽 会导致抢劫的发生，高层管理者的决策失误会给银行造成 巨大损失。 二、风险的种类 (-)银行风险主要有哪些呢 按照银行风险产生的原因划分，可划分为自然风险 社会风险 经营风险。自然风险是指，由于不可抗力的自 然灾害所引起的风险，如地震、火灾等。社会风险是指，