银行从业《中级风险管理》复习题集(第1213篇).docxVIP

2019 年国家银行从业 《中级风险管理》 职业资格考前练习 一、单选题 1. 下列哪项关于现场检查的表述不正确 ?( ) A、现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检 查 B、现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个 阶段 C、现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业 D、现场检查对非现场监管有指导作用 点击展开答案与解析 【知识点】：第 13 章 第 1 节 银行监管的主要方式 【答案】： D 【解析】： 项，非现场监管对现场检查有指导作用。 2. 内部评级法初级法下，当借款人利用多种形式的抵 ( 质 ) 押品共同担保时，需要将风险暴 露进行拆分。拆分按 ( ) 以及其他抵 ( 质 ) 押品的顺序进行。 A、金融质押品、应收账款、商用房地产和居住用房地产 B、应收账款、金融质押品、商用房地产和居住用房地产 C、商用房地产和居住用房地产、应收账款、金融质押品 D、金融质押品、商用房地产和居住用房地产、应收账款 点击展开答案与解析 【知识点】：第 4 章 第 2 节 基于内部评级的方法 【答案】： A 【解析】： 内部评级法初级法下，当借款人利用多种形式的抵 (质 )押品共同担保时，需要将风险暴露拆分为由不同抵 (质 )押品覆盖的部分，分别计算风险加权资产。拆分按金融质押品、应收 账款、商用房地产和居住用房地产以及其他抵 (质 )押品的顺序进行。 电脑“千年虫”属于典型的 ( ) 风险。 A、不完善或有问题的内部程序 B、人员因素 C、系统缺陷 D、外部事件 点击展开答案与解析 【知识点】：第 6 章 第 4 节 操作风险控制 【答案】： C 【解析】： 系统缺陷包括以下三个方面： ①计算机系统中断、 业务应急计划不力造成代理业务中的 数据丢失而引发损失， 如代理证券买卖因系统中断使客户不能及时买入卖出股票而遭受损失； ②系统设计和／或系统维护不完善， 造成数据／信息质量不符合委托方要求； ③违反系统安 全规定造成系统运行不畅、难以兼容、数据传送失败等影响委托方业务等。 在系统方面，最 典型的风险是电脑 “千年虫 ”的风险，世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。 4. 下列关于商业银行风险偏好的表述，错误的是 ( ) 。 A、风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分 B、商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致 C、风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望 D、制定明确的风险偏好有助于在不同利益相关者之间形成一个共同交流的基础 点击展开答案与解析 【知识点】：第 2 章 第 2 节 风险偏好管理 【答案】： C 【解析】： 风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分， 是董事会在考虑利益相关者期 望、外部经营环境以及自身实际的基础上， 最终确定的风险管理的底线。 制定明确的风险偏 好，有助于商业银行更清楚地认识自身能够承担的风险， 明确表达对待风险的态度， 同时也 有助于在不同利益相关者之间形成一个共同交流的基础。 如果没有明确的风险偏好， 商业银 行可能盲目追求财务利润、发展速度和经营规模而过度承担风险，导致经营发展不可持续 ; 也可能过于谨慎保守，片面规避风险而只能获取过低的收益，甚至丧失发展机遇 ;或者在银 行内部造成董事会、管理层、不同业务 下列商业银行风险中， ( ) 管理应当重视和加强跨风险种类的风险管理，其管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平。 A、战略风险 B、市场风险 C、信用风险 D、流动性风险 点击展开答案与解析 【知识点】：第 1 章 第 1 节 商业银行风险的主要类别 【答案】： D 【解析】： 流动性风险的产生除了因为商业银行的流动性计划不完善之外， 信用、市场、操作等风 险领域的管理缺陷同样会导致商业银行流动性不足， 甚至引发风险扩散， 造成整个金融系统 出现流动性困难。 因此， 流动性风险管理除了应当做好流动性安排之外， 还应当重视和加强 跨风险种类的风险管理。 从这个角度来说， 流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营 管理水平。 6. 久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和 ( ) 乘积的差额。 A、收益率 B、资产负债率 C、现金率 D、市场利率 点击展开答案与解析 【知识点】：第 5 章 第 2 节 基本概念 【答案】： B 【解析】： 久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和资产负债率乘积的差额， 缺口 =资产加权平均久期 -( 总负债／总资产 ) ×负债加权平均久期。  即：久期 7. 对商业银行而言，下列情形中重新定价风险最大的是  (  ) 。 A、以长期固定利率存款作为长期固定利率贷