银行从业《中级风险管理》复习题集(第3087篇).docxVIP

2019 年国家银行从业 《中级风险管理》 职业资格考前练习 一、单选题 1. 商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需考虑的因素是 ( ) 。 A、组合的风险权重 B、组合在战略层面上的重要性 C、经济前景 (宏观经济状况预测 ) D、当前组合集中度情况 点击展开答案与解析 【知识点】：第 4 章 第 4 节 限额管理 【答案】： A 【解析】： 在确定资本分配的权重时， 需考虑的因素包括： ①在战略层面上的重要性； ②经济前景 (宏观经济状况预测 )；③当前组合集中度情况；④净资产收益率 (ROE) 。 2. 下列各项对商业银行风险预警程序的顺序描述，正确的是 ( ) 。 A、风险分析 →信用信息的收集和传递 →风险处置 →后评价 B、风险分析 →后评价 →信用信息的收集和传递 →风险处置 C、信用信息的收集和传递 →风险分析 →风险处置 →后评价 D、信用信息的收集和传递 →后评价 →风险分析 →风险处置 点击展开答案与解析 【知识点】：第 4 章 第 3 节 信用风险预警 【答案】： C 【解析】： 风险预警是各种工具和各种处理机制的组合结果， 无论是否依托于动态化、 系统化、 精 确化的风险预警系统，都应当逐级依次完成信用信息的收集和传递、风险分析、风险处置、 后评价的预警程序。 3. 下列不属于战略风险识别宏观战略层面内容的是 ( ) 。 A、资产投资组合中存在高风险、低收益的产品 B、建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当 C、接受或排斥合作伙伴 D、进入或退出市场的决策是否恰当 点击展开答案与解析 【知识点】：第 9 章 第 2 节 战略风险识别 【答案】： A 【解析】： 通常，战略风险识别可以从宏观战略层面、 中观管理层面和微观执行层面三个层面入手。 其中， 在宏观战略层面， 董事会和最高管理层必须全面、 深入地评估商业银行长期战略决策 中可能潜藏的战略风险。 例如， 进入或退出市场、 提供新产品／服务、 接受或拒绝战略合作 伙伴、 建立企业级风险管理信息系统等重要决策， 应当保持长期内在一致性， 并有助于支持 短期目标的实现。 A 项属于战略风险识别的中观管理层面的内容。 4. 香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产 ( 可在 7天内变现的流动资产 ) 比率维持在 ( ) 以上。 A、 15％ B、20％ C、 25％ D、 30％ 点击展开答案与解析 【知识点】：第 7 章 第 1 节 流动性风险的内生因素 【答案】： A 【解析】： 香港金融管理局规定银行的法定流动资产比率为 25％。除此之外，香港金融管理局建 议商业银行将一级流动资产 (可在 7 天内变现的流动资产 )比率维持在 15％以上，并保持 7 日 内的负错配金额不超过总负债的 10％， 1 个月内的负错配金额不超过总负债的 20％。 在外部审计与信息披露的关系中，外部审计除了有利于提高信息披露质量外，还有利于 ( ) 。 A、提高我国商业银行的竞争能力 B、进一步完善信息披露的监控机制 C、对银行产生更强有力的监管和市场约束 D、提高审计效率 点击展开答案与解析 【知识点】：第 13 章 第 2 节 外部审计 【答案】： C 【解析】： 由于我国信息披露的不健全，市场参与者难以及时获得诸如银行财务状况、经营战略、 风险管理能力、 收益等方面的可靠信息， 无法判断哪些银行风险较低， 或要求风险较高的银行提供更高的收益。 因此， 借助外部审计机构的专业力量提高银行信息披露质量， 有助于对银行产生更强有力的监管和市场约束。 6. 为有效降低流动性风险，商业银行资产和负债的分布应当 ( ) 。 A、异质化、分散化 B、资产应当同质化、集中化，负债应当异质化、分散化 C、同质化、集中化 D、负债应当同质化、集中化，资产应当异质化、分散化 点击展开答案与解析 【知识点】：第 7 章 第 1 节 流动性风险的外生因素 【答案】： A 【解析】： 商业银行应尽可能降低其资金来源 (负债 )和使用 (资产 )的同质性，形成合理的资产负债分布结构， 以获得稳定的、多样化的现金流量，最大程度地降低流动性风险，即商业银行资 产和负债的分布应当异质化、分散化。 7. 下列关于商业银行针对币种结构进行流动性风险管理的说法，不正确的是 ( ) 。 A、商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性刚性状况进行计量、监测和控制 B、商业银行除结合本币承诺来评价总的外汇流动性需求以及可接受的错配情况外，还应对所持有的各币种的流动性进行单独分析 C、多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度 D、商业银行如果认为美元是最重要的对外结算工具，可以完全持有美元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量 点击展开答案与解析 【知