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银行不良贷款问题 摘要 商业银行是对项F1建设、固定资产投资等进行贷款。虽然我国银行贷款额平 稳增长，但是商业银行普遍存在的比例较高的呆、坏帐和逾期贷款等不良贷款问 题，使不良贷款率过高，给银行贷款业务的发展带来较大压力。 问题一，收集四大行相关数据资料，建立时间与银行不良贷款的预测模型。 通过散点图的分布形状，预测该模型为一元二次回归模型。通过Matlab拟合出 建行，农行，工行，小行时间与贷款余额的估计参数的预测模型为 yl 72-50078. 38t+12. 46t2 , y2二646935273. 85-643013. 07t+159. 78t2 y3=100682366. 24-100140. 72t+24.9t2 , y4 66+42006. 36t+10.44t2 经检验相关系等验证模型在一定范囤内成立。该模型可以预测未来近儿年的不良 贷款的数额。 问题二：解决业绩增速、净息差变化与不良贷款的增长之间是否存在联系， 用Matlab对业绩增速、净息差变化与不良贷款的增长进行逐步回归，通过 Stepwise Plot图发现建设银行，工商银行，农业银行的不良贷款增长与净息差 变化存在线性关联。 问题三：不良贷款是多方而因素造成的，通过数据查找，收集了相关资料， 预测净息差，贷存比，资本充足率，不良贷拨备覆盖率，GDP增长率，CPI计通 胀年增可能对不良贷款有一定作用，采用建立逐步冋归进行筛选，发现不良贷拨 备覆盖率，GDP增长率对不良贷款存在线性关系，通过Matlab拟合出关系式为: y二1240.81-3.64*x4+25.09*x5见检验符合条件，该模型成立。因为实际情况GDP 呈现增长率前进发展趋势，所以可以有效控制不良贷拨备覆盖率，来调节不良贷 款余额。 关键字：Mat lab 逐步回归 拟合函数 Stepwise Plot图 目录 TOC \o 1-5 \h \z HYPERLINK Moib no tfions MoW Fctcr/ Mode HEloy CotjhcHsnls wth L(Tor Bars Conti? stat p-val 1 4 i 1 1.84476 0.4 884 C.6460 I l I I 343.447 5.8115 0.0011 :CO 20C 30C 4C0 5CO v?v?WI*90Xi?iwm f?nrm ■ ?■OOM* 1 4 l I I I I ■ l ?1.3918 -1.OST3 0.33?6 仏 A fi U W ? 4 4 V ? J 、‘ SWonU ?h Egr Raw Coeff. t-stat p-val 0 20 4C W 8C ICO 120 Mcdd I (story 心 1 3CO ? 2tO -ICC I ? 80 ■uw* y?■祁■ ??oom? Hetcy so W 70 si 60 通过Stepwise Plot图分析得到: 净息差变化和不良贷款增长存在相关联系，并且是线性关系。 4. 3.1问题三模型的分析 不良贷款是多方面因索造成的，通过数据查找，收集了相关资料，预测净息 差，贷存比，资本充足率，不良贷拨备覆盖率，GDP增长率，CPI计通胀年增可 能对不良贷款有一定作用，采用建立逐步回归进行筛选，建立线性和关模型，在 小范围内对不良贷款进行简单地控制。 4. 3. 2问题三模型的建立 综合问题一与问题二类似模型 y =00+0內 +02 兀 2 4. 3. 3问题三模型的求解 对预测净息差，贷存比，资本充足率，不良贷拨备覆盖率，GDP增长率按， CPI计通胀年增率对不良贷款余额进行逐步回归，得到如下图： Coefficients with Error BarsCoeff ?t-statp-valVi? ■ I ?28.04650.34480.7476AlX2 Coefficients with Error Bars Coeff ? t-stat p-val Vi ? ■ I ? 28.0465 0.3448 0.7476 Al X2 i * ■ -5.23753 -1.1483 0.3148 X3 i - 15.0406 0? 9528 0? 3947 X4 I 4 - -3.64019 -6.7758 0.0011 X5 I - 25.0857 3.5573 0.0163 X6 I ? 1 1 1 fl 1 - -4.1801 -0.6671 0.5412 -200 ?100 0 100 200 Intercept = 1240.81RMSE = 34.0027 R-square = 0.944572Adj R?sq = 0.922401 F = 42.6038p =