随机过程总复习.pptVIP

2021/3/23 * 练习:设马氏链的状态空间为{1,2,3},一步转移矩阵为 解: 2021/3/23 * 练习:设马氏链的状态空间为{1,2,3},一步转移矩阵为 解: 2021/3/23 * (2) 经两步转移后处于状态3的概率为 2021/3/23 * 设马氏链的状态空间为{1,2,3,4},一步转移矩阵为 试研究其状态关系. 解:状态转移图如下: ① ② ③ ④ 练习 2021/3/23 * 故状态1与2都是正常返状态,又因周期都是1,故都为遍历状态. 故状态3是非常返状态. 故状态4是吸收状态. 2021/3/23 * 练习 设马氏链的状态空间为{1,2},一步转移矩阵为 解: 2021/3/23 * 练习 设马氏链的状态空间为{1,2},一步转移矩阵为 解: 2021/3/23 * 第六章复习内容 了解上鞅,下鞅,鞅的定义 2021/3/23 * 、 上鞅 上鞅 、 下鞅 下鞅 上鞅 下鞅 上鞅 下鞅 上鞅 下鞅 下鞅 上鞅 2021/3/23 * 若 为下鞅， 为上鞅，则有 ( ) 为下鞅 A 为上鞅 B 为下鞅 C 为上鞅 D 练习: 2021/3/23 * 第七章复习内容 Brown运动的定义 2021/3/23 * (1) (2) (3) (4) 2021/3/23 * (5) (6) 2021/3/23 * (7) (8) (9) 2021/3/23 * 解: 练习 2021/3/23 * 重要结论 Brown运动具有Markov性 Brown桥的定义,原定反射的Brown运动的定义,几何Brown运动的定义,有漂移的Brown运动的定义 2021/3/23 * 练习:计算Brown桥的均值,方差,协方差函数. 解: 2021/3/23 * 利用标准布朗运动的矩母函数 计算几何布朗运动 的均值函数与方差函数. 练习: 解: 2021/3/23 * 练习:计算有漂移的Brown运动的均值,方差,协方差函数. 解: 2021/3/23 * 有漂移的Brown运动 2021/3/23 * 性质1 平稳过程相关函数的性质 (1)自相关函数的性质 性质2 性质3 2021/3/23 * (2)协方差函数的性质 性质2 性质3 性质1 2021/3/23 * 练习 解: 2021/3/23 * 的随机变量序列, 则 令 练习 2. 若对任意的 ,增量 的概率分布只依赖于 而与 无关，则称随机过程 为 。 独立增量过程 时齐的 2021/3/23 * 定义3.1.1 第三章复习内容 2021/3/23 * 定义3.1.2 2021/3/23 * 定义3.1.2的等价定义 显见Poisson过程本身不是平稳过程,其增量是平稳过程。 2021/3/23 * 解: 练习: 2021/3/23 * 设N(t)是参数为 的Poisson过程,事件发生时刻 在已知N(t)=2的条件下的联合概率密度为_____. 练习: 2021/3/23 * 重要结论 2021/3/23 * 解: 没被维修过的概率 练习: 维修过一次的概率 2021/3/23 * 例1 解 设顾客到达某商场的过程是泊松过程,已知平均每小时有30人到达,求下列事件的概率:两个顾客相继到达的时间间隔:(1)超过2分钟;(2)在1分钟到3分钟之间. 若以分钟为单位,顾客到达数是强度为 的泊松过程.则顾客到达的时间间隔 服从参数为 的指数分布,其密度函数为 故 2021/3/23 * 例2:一理发师在t=0时开门营业,设顾客按强度为λ 的泊松过程到达.若每个顾客理发需要a分钟,a是正 常数 . 求第二个顾客到达后不需等待就马上理发的 概率及到达后等待时间S的平均值 . 解:设第一个顾客的到达时间为T1,第二个顾客的 到达时间为T2。令X2= T2 - T1,则第二个顾客到达 后不需等待等价于 X2a。由定理知X2服从参数为 λ 的指数分布,故 等待时间 2021/3/23 * 考虑一特定保险公司的全部赔偿，设在[0,t ]内投保死亡的人数N(t)是发生率为 的泊松过程。设 是第n