分位数回归方法及其应用解读.ppt

Some conclusions for example An Engel Curves for Food: This figure plots data taken from Ernst Engels (1857) study of the dependence of households food expenditure on household income ? 第三部分 : 分位数回归的发展和应用 分位数回归的发展 ? 最小二乘方法最早是由 Adrien-Marie （ 1806 ）提出的 。 ? QR 法最早是由 Koenker 和 Bassett （ 1978 ）提出的。 从 1978-1994 年， 从 1994-1997 年， 从 1997-2004 年， Less than 370 articles on QR published 446 articles on QR published 506 articles on QR published ? Heteroscedasticity ? Robustness ? Censoring ? Sample selection ? Binary response models ? Panel data ? Time series 分位数回归的发展 分位数回归的发展 ? Noparametric models ? Non-linear models ? Extremes ? Multivariate quantile regression ? ………….. 分位数回归（ QR ）方法及其应用 陈建宝 厦门大学经济学院计统系 厦门大学宏观经济研究中心 第一部分：方法介绍 主要包括分位数回归的概念，分位数回归系数 的估计方法及其性质、分位数回归系数的检验 方法、模型的拟合优度检验、分位数回归的优 良性（与最小二乘法做比较）。 分位数回归（ QR ）产生的根源 ? Mosteller and Tukeys (1977) remark ： What the regression curve does is give a grand summary for the averages of the distributions corresponding to the set of xs. We could go further and compute several different regression curves corresponding to the various percentage points of the distributions and thus get a more complete picture of the set. Ordinarily this is not done, and so regression often gives a rather incomplete picture . Just as the mean gives an incomplete picture of a single distribution, so the regression curve gives a correspondingly incomplete picture for a set of distribution . 分位数回归的思想 ? How to “go further” ? ? 分位数回归的思想最早是由 Koenker and Bassett (1978) 提出的。它是对古典条件均值 模型为基础的最小二乘的拓展。 ? 普通最小二乘法是利用因变量的条件均值来建 模，通过使残差平方和达到最小来获得回归参 数的估计。 ? 分位数回归则利用因变量的条件分位数来建模 ，通过最小化加权的残差绝对值之和来估计回 归参数。它可以称之为“加权的最小一乘回归 法”。 分位数的概念 ? 定义：设随机变量 Y 的分布函数为 则 Y 的第 分位数为 其中中位数可以表示为 。 ( ) ( ) F y P Y y ? ? ? 1 ( ) inf{ : ( ) } F y F y ? ? ? ? ? 1 (1/ 2) F ?