单位根与协整-计量经济学及Stata应用.pptx

? 陈强，2015 年，《计量经济学及 Stata 应用》，高等教育出版社。;2;(2) 结构变动(structural break);如发现结构变动，可定义如下虚拟变量：;5;6;7;8;9;10;yt ? ?0 ? ?1 yt ?1 ? ?t; y ? y ? t t 0 1;将表达式(14.17)代入差分方程(14.16)：;其中，(k0 , k1,?, kp )为待定常数，取决于初始条件?y0 , y1, ?, yp?1?。;稳定解：特征方程的所有解须落在复平面上的单位圆之外。;14.3 VAR 的平稳性;17;14.4 单位根所带来的问题;19;20;21;22;;24;25;26;27;28;;30;考虑单边检验：;32;33;34;35;36;37;关于滞后阶数 p 的确定;39;40;首先，看这两个变量的时间趋势图： . use nelson_plosser.dta,clear . tsline lrgnp lun if year=1890,lp(dash) xlabel(1890(10)1970) 变量 lrgnp 的取值始于 1890 年，变量 lun 的取值始于 1909 年， 故使用条件语句“if year=1890”来限制画图的范围(使之更 加美观)。 选择项“xlabel(1890(10)1970)”表示，在横轴从 1890 年 至 1970 年