单位根与协整-计量经济学及Stata应用.pptx

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? 陈强,2015 年,《计量经济学及 Stata 应用》,高等教育出版社。;2;(2) 结构变动(structural break);如发现结构变动,可定义如下虚拟变量:;5;6;7;8;9;10;yt ? ?0 ? ?1 yt ?1 ? ?t; y ? y ? t t 0 1;将表达式(14.17)代入差分方程(14.16):;其中,(k0 , k1,?, kp )为待定常数,取决于初始条件?y0 , y1, ?, yp?1?。;稳定解:特征方程的所有解须落在复平面上的单位圆之外。;14.3 VAR 的平稳性;17;14.4 单位根所带来的问题;19;20;21;22;;24;25;26;27;28;;30;考虑单边检验:;32;33;34;35;36;37;关于滞后阶数 p 的确定;39;40;首先,看这两个变量的时间趋势图: . use nelson_plosser.dta,clear . tsline lrgnp lun if year>=1890,lp(dash) xlabel(1890(10)1970) 变量 lrgnp 的取值始于 1890 年,变量 lun 的取值始于 1909 年, 故使用条件语句“if year>=1890”来限制画图的范围(使之更 加美观)。 选择项“xlabel(1890(10)1970)”表示,在横轴从 1890 年 至 1970 年,每 10 年做个标注(label)。;;对于实际 GNP 对数,首先考虑带常数项与时间趋势项的 DF 检 验:;由于扰动项可能存在自相关,考虑更高阶的 ADF 检验。;45;依次令 p? ? 9, ?, 3,进行 ADF 检验,最后一阶滞后项仍不显著。;47;. dfuller d.lrgnp;考察失业率对数 lun 是否含有单位根。 根据序贯t 规则,选择 p? ? 4 ,进行不带时间趋势的 ADF 检验: . dfuller lun,lags(3) reg;50;51;. use macro_3e.dta,clear . tsset time;53;? yt ? ? xt ? (?? ? ?? ) ? (??t ? ?ut ) (14.36);55;56;57;58;59;60;61;62;63;64;65;66;67;68;69;70;;首先,确定协整秩,即有多少个线性无关的协整关系。;73;74;75;76;77;78;检验 VECM 模型的残差是否存在自相关。如存在自相关,需增 加滞后阶数。;The VECM specification imposes 2 unit moduli.;81

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