……金融计量学实验指导书.doc

金 融 计 量 学实 验 指 导 书 金融工程教研室编 广东商学院金融学院 二 00 六年十一月 PAGE PAGE # TOC \o 1-5 \h \z 实验项目一：一元线性回归模型分析 1.. \o Current Document 实验项目二：多元线性回归模型（一） 1..1 \o Current Document 实验项目三：多元线性回归模型（二） 1..5 \o Current Document 实验项目四：放宽基本假定的线性回归模型（一） 2. 0 实验项目五：放宽基本假定的线性回归模型（二） 2. 6 \o Current Document 实验项目六：虚拟变量模型与 Gran ger因果检验 3.0 \o Current Document 实验项目七：平稳性检验与 ARMA模型估计 3..4 \o Current Document 实验项目八： 协整关系检验与误差修正模型（ ECM） 4. 0 \o Current Document 实验项目九：GARCH模型的估计 4..8 参考文献 5..4.. PAGE PAGE # 实验项目 元线性回归模型分析 一、 实验目的 通过上机实验，使学生充分理解Eviews软件系统管理和基本原理，掌握基本运用 的技能。 二、 预备知识 （1）Windows操作系统的常用操作；（2）数据库的基础知识； （3）Excel软件的基本操作；（4） 一元线性回归模型的理论知识。 三、 实验内容 EViews软件启动，新建文件，数据录入，一元线性回归模型分析。 四、 实验步骤 （一）、启动软件包 1、 EViews的启动步骤： 进入Windows /双击 Eviews快捷方式，进入EViews窗口 ；或点击开始 / 程序/Eviews3/ Eviews3.1 ，进入EViews窗 口。 2、 EViews窗口介绍 （图 i-i） 标题栏：窗口的顶部是标题栏，标题栏的右端有三个按钮：最小化、最大化（或复原） PAGE PAGE # 和关闭，点击这三个按钮可以控制窗口的大小或关闭窗口。 菜单栏：标题栏下是主菜单栏。主菜单栏上共有 7个选项： File ，Edit ，Objects ， View, Procs, Quick, Options , Window, Help。用鼠标点击可打开下拉式菜单 （或再下 一 级菜单，如果有的话），点击某个选项电脑就执行对应的操作响应（ File ， Edit 的编 辑功能与Word, Excel中的相应功能相似）。 命令窗口：主菜单栏下是命令窗口,窗口最左端一竖线是提示符,允许用户在提 示符后通过键盘输入EViews（TSP风格）命令。如果熟悉 MacroTSP（DOS）版的命令 可以直接 在此键入，如同DOS版一样地使用EViews。按F1键（或移动箭头），键入的历史 命令将重 新显示出来,供用 户选用。 主显示窗口： 命令窗口之下是 Eviews 的主显示窗口,以后操作产生的窗口（称为子窗 口）均在此范围之内,不能移出主窗口之外。 状态栏：主窗口之下是状态栏,左端显示信息,中部显示当前路径,右下端显示 当前 状态,例如有无工作文件等。 Eviews有四种工作方式：（1）鼠标图形导向方式；（2）简单命令方式；（3）命令参数 方 式［⑴与⑵相结合）］（⑷程序（采用EViews命令编制程序）运行方式。用户可以选 择自己喜欢的方式进行操作。 （二）、创建工作文件 工作文件是用户与EViews对话期间保存在RAM之中的信息，包括对话期间输入和建 立 的全部命名对象, 所以必须首先建立或打开一个工作文件用户才能与 Eviews 对话。 工作文 件好比你工作时的桌面一样, 放置了许多进行处理的东西 （对象）,像工作时需 要清理桌面一样,允许将工作文件保存到磁盘上。如果不对工作文件进行保存,工作 文件中的任何东西,关闭机器时将被丢失。 进入EViews后的第一件工作应从创建新的或调入原有的工作文件开始。只有新建或 调入原有工作文件，EViews才允许用户输入开始进行数据处理。 建立工作文件的方法：点击File/New/Workfile 。选择数据类型和起止日期，并在出 现的对话框中提供必要的信息：适当的时间频率（年、季度、月度、周、日）（确定起 止日期或最大处理个数（开始日期是项目中计划的最早的日期（ 结束日期是项目计划 的最晚日期，非时间序列提供最大观察个数，以后还可以对这些设置进行更改） 。 下面我们通过研究我国城镇居民消费与消费支出的关系（即数据文件 sy1.xls ） 来学习Eviews的应用。 1、打开新建对象类型对话框， 选择工作文件 Workfile ， 见图1-2。 fi