投资组合管理入门.pptxVIP

我国金融机构亟待开发的几项金融工程技术;内容提要;我国金融机构面临的机遇与挑战;我国金融市场改革进入提速期;当前金融机构面临的发展机会;风险种类增多，经营难度加大； 利率、汇率、股票市场、衍生证券等 业务机会增加，竞争环境恶化； 利润率降低、竞争手段多样化 盈利模式转型中蕴涵着企业的转型风险； 创新业务、模式转变 结论：运用管理创新和技术创新提高竞争能力 ;从整体出发建立各项业务联系； 承销业务、经纪业务、理财业务、自营业务 定量与定性结合细化风险分析 定量与定性分离、结构化、降低复杂性 与创新业务联系，建立集成化管理系统 我们介绍三大金融工程解决方案;金融机构急待开发的金融工程技术（一）基于Benchmark的投资流程管理技术;投资管理的流程与内容;从知识管理的角度看投资管理;使用Benchmark度量投资效率;投资流程的一体化管理方案;举例一：积极风险的分解;举例二：相对收益的分解;（二）基于利率期限结构的资产负债管理技术;资产负债管理与利率期限结构模型;基于期限结构的资产负债管理;全方位风险暴露与资产负债管理;资产负债管理方法;（三）基于马克维茨优化的风险预算管理技术;什么是风险预算(Risk Budget);风险预算管理的基本原理;风险预算是一个管理过程;使用风险预算报表管理投资流程;金融机构管理的目标是一体化集成系统;风险管理技术的国际发展历程;集成风险管理系统