金融风险管理的var方法及其应用.pdfVIP

目录 一、VaR方法的产生 3 二、VaR的定义 4 三、VaR的计算 5 （一）ω和 R 的概率分布函数未知 6 （二） ω和 R 服从正态分布 8 ( 三 ) ω和 R 服从非正态的概率分布 9 四、风险价值的度量模型 11 ( 一 ) 德尔塔—正态评价法 11 ( 二 ) 历史模拟法 (Historical Simulation approaches ，缩写为 HS) 11