巴塞尔新资本协议(ppt 121).ppt

* * * * * * * 第三支柱：市场约束 银行需披露内部评级级别及其对应的违约率 银行需要披露最近三年的借款人评级分布 信贷风险披露 * 第三支柱：市场约束 使用标准法衡量市场风险的银行： 核心披露内容 使用标准法的组合 每一个组合中所使用的评估方法 利率风险，股票风险，外汇风险和商品风险的资本要求 期权头盘的资本要求 补充披露内容 组合在标准法和内部模型法之间的转换 不同的风险类型或组合的要求 交易帐上每日损益的情况 市场风险披露 * 第三支柱：市场约束 使用内部模型法衡量市场风险的银行： 核心披露内容 使用内部模式法的组合 使用内部模式法的每一个组合中所使用的模型的特点和压力测试方法 监管者所批准接受的范围 使用VaR数据和回顾测试的结果反映的使用内部模式法的组合的总体市场风险水平和变化情况 市场风险披露 * 第三支柱：市场约束 补充披露内容 组合在标准法和内部模型法之间的转换 对于非线性风险，特定风险和事件风险的处理 压力测试结果的应用 使用内部模型法的头盘每日损益的变动 适用的话，不同地区和／或组合的VaR和回顾测试的结果 对于回顾测试中出现的重大的偏差作描述和定量分析 市场风险披露 * 第三支柱：市场约束 定性披露：关于方法和主要输入数据的数据 核心披露内容 监管银行帐的利率风险的风险管理架构 银行帐上的利率风险的性质，以及在计量时使用的重要假设 对冲的使用情况，包