金融工程郑振龙课后习题答案.pdfVIP

    1 1 第 章  第 章  7. 1.3 7. 1.3  该说法是正确的。从图 中可以看出，如果将等式左边的标的资产多头移至等式右边，整个等式  该说法是正确的。从图 中可以看出，如果将等式左边的标的资产多头移至等式右边，整个等式 左边就是看涨期权空头，右边则是看跌期权空头和标的资产空头的组合。  左边就是看涨期权空头，右边则是看跌期权空头和标的资产空头的组合。  5% 4.82 5% 4.82     e 10000 e 12725.21 9. 10000 12725.21 9. 元    元    4 1+0.14/4 4 10. = 1+0.14/4 -1=14.75% 10. = -1=14.75% 每年计一次复利的年利率 （ ） 每年计一次复利的年利率 （ ） = 4ln(1+0.14/4)=13.76%   连续复利年利率= 4ln(1+0.14/4)=13.76% 。    连续复利年利率 。  11. =12ln(1+0.15/ 12)=14.91% 11. 连续复利年利率=12ln(1+0.15/ 12)=14.91% 。  连续复利年利率 。  0.03 12. 12% =4 e0.03-1 =12.18% 12. 12% =4 e -1 =12.18% 连续复利利率等价的每季度支付一次利息的年利率 （ ） 。  连续复利利率等价的每季度支付一次利息的年利率 （ ） 。  =10000 12.8%/4=304.55   因此每个季度可得的利息=10000 ×12.8%/4=304.55 元。    因此每个季度可得的利息 × 元。  2 2 第 章  第 章  1 2007 4 16 764.21