5商业银行个人贷款.pptx

商业银行管理学;第五章 商业银行贷款业务管理（二）;本章目录;学习指引;第一节 个人消费贷款种类及特点;一、消费与消费贷款;消费与生产; 从古典经济学到现代西方经济学对消费的不同观点： 威廉.配第:主张节制消费 西斯蒙第:认为政府应关心消费者利益，过问消费方面事务 马歇尔:消费需求理论： 欲望饱和规律； 需求规律； 需求的价格弹性； 消费习惯的作用； 消费者剩余。;消费与收入;弗里德曼持久收入理论： 家庭的消费主要取决于它的持久性收入，而不是它的现期收入。 莫迪利安尼生命周期理论： 人生的三个阶段。;消费贷款;二、个人消费贷款的产生和发展;金融市场与消费贷款;[案例1] 张华和李昕年收入都是100000元，两人具有不同的偏好，张华只想消费掉收入中的50000元而把剩余部分存起来；李昕今年想消费150000元。两个人借助金融市场则可实现交易。 ;若黄海今年收入50000元，明年预期收入60000元，市场允许他不但今年可以消费50000元的商品，明年消费60000元，而且可以以均衡利率（r）进行借贷。 图5.3中的线段AB表示黄海通过借贷可以实现的所有消费可能。若r=10%，那么： ;C;发展 二战以后发达国家举债消费观念为消费贷款的快速发展提供了基础。预期收入理论最早由美国的普鲁克诺于1949年在《定期放款与银行流动性理论》一书中提出，预期收入理论是一种关于银行资产投向选择的理论，其基本思想是：银行流动性应着眼于贷款的按期偿还或资产的顺利变现。而无论是短期商业性贷款还是有转让的资产，其偿还或变现能力，都以未来的收入为基础。 ;我国的消费贷款 起步于20世纪80年代，快速发展于20世纪末。 1999年3月，中国人民银行发布《关于开展个人消费信贷指导意见》，明确把消费信贷作为当年金融业的发展方向，并允许所有中资商业银行开办消费信贷业务。提供的消费信贷主要是个人住房信贷和汽车消费信贷。 中外差异：体现在消费观念上。 ;三、个人消费贷款的种类;四、个人消费贷款的特点;五、个人消费贷款的作用;第二节 个人消费贷款信用评估 ;个人消费贷款信用评估 ;一、消费信贷信用评价指标;二、消费信贷信用评分模型 ; 通过信用评分模型计算出贷款者的信用评分后，还需确定一个临界值作为参照，若大于临界值，则发放贷款；小于临界值，就拒绝贷款。 由于存在信息不对称，商业银行在发放贷款时，不可避免地会犯第Ⅰ类错误错误（即将信用差的客户误判为信用好的客户而对其发放贷款）和第Ⅱ类错误（将信用好的客户误判信用差的客户而拒绝发放贷款）。最佳临界值就是要使贷款损失最小化，也就是贷款损失后的净收益最大化。 ; 若用A表示发放贷款， 表示拒绝放贷，B表示信用差的客户，G表示信用好的客户，则犯第Ⅰ类错误的概率是 P( |G)，犯第Ⅱ类错误的概率是P( A|B)，C表示临界分数值（图5.4）。 ; 最佳临界值是使犯第Ⅰ类错误的边际损失等于犯第Ⅱ类错误的边际损失的c*。 在两个样本空间（信用好信用差）的分布给定的情况下，调整临界值不能使犯第Ⅰ类错误和第Ⅱ类错误的概率同时增加或减小。 在外部条件给定的情况下，不能同时降低犯两类错误的概率。当把违约率降低到一定水平后会使众多潜在优质客户排除在消费信贷市场之外，从而减少银行的收益。所以，一味地强调降低消费信贷违约率，可能会增加银行的潜在损失，影响银行的竞争力。消费信贷违约率宜最优化不宜最小化。;三、个人消费信贷综合评分表的应用 ;个人贷款的不良率;第三节 住房抵押贷款管理;一、住房抵押贷款的种类;这种贷款的优点在于：贷款利率随市场利率的变化而调整，借贷双方共同承担利率风险，而利率上限的设定，也在一定条件下减轻了借款人的还款负担。但这种贷款的不足之处也是明显的，由于“负分期付款”现象的存在，从长远看可能加重借款人的负担。 分级支付住房抵押贷款 这是一种固定利率的住房抵押贷款，它与标准的固定利率住房抵押贷款的区别在于借款人每月的还本付息额不完全相同，在第一年的还本付息额低于按标准的 ;固定利率住房抵押贷款计算的还本付息额，以后以一个固定的比率上升，直到偿还全部贷款本金。这种设计有利于使目前收入水平较低，但将来收入有望增长的人能够申请到住房贷款。 买下住房抵押贷款 这是一种固定利率贷款。在这一方式下，借款人按正常的程序向贷款人申请固定利率贷款，由卖房人或建筑商向买房人即借款人在还本付息的前几年中提供贴息，使借款人前几年的还本付息额下降。这是20世纪80年代初市场