商业银行利率风险管理教材课件.ppt

 盈利能力：资产收益率 资产质量：杠杆比率、不良资产率 管理能力：控制机制健全度  四、金融控股公司风险评估模型 1、模型的构建 Q= Wt × Z Wt 表示各指标的权重矩阵；Z表示金融控股公司风险评估系数 2、金融控股公司风险预警表 指数区间 状态 措施 0≤Q＜0.15 正常经营 正常经营 0.15≤Q＜0.25 低风险 关注风险 0.25≤Q＜0.4 中度风险 对冲风险 0.4≤Q＜0.6 高度风险 转移风险 Q≥0.6 失控 破产重组 9、春去春又回，新桃换旧符。在那桃花盛开的地方，在这醉人芬芳的季节，愿你生活像春天一样阳光，心情像桃花一样美丽，日子像桃子一样甜蜜。*** 10、人的志向通常和他们的能力成正比例。**** 11、夫学须志也，才须学也，非学无以广才，非志无以成学。***** 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。**** 13、志不立，天下无可成之事。***** 14、Thank you very much for taking me with you on that splendid outing to London. It was the first time that I had seen the Tower or any of the other famous sights. If Id gone alone, I couldnt have seen nearly as much, because I wouldnt have known my way about. 。**** 15、会当凌绝顶，一览众山小。***** 16、如果一个人不知道他要驶向哪头，那么任何风都不是顺风。*** 17、一个人如果不到最高峰，他就没有片刻的安宁，他也就不会感到生命的恬静和光荣。**** 谢谢观看 THE END *  （2）贷存比 该指标反映银行的主要负债与资产是否匹配 贷存比= 贷款余额 / 存款余额 我国商业银行法规定：该比率≤75%  （3）备付金率 反映商业银行保持超额准备金的自我控制能力 备付金率= 备付金 / 存款总额 备付金=库存现金+部分超额准备金 合理的范围：5%～7% （4）拆借资金比率 拆入资金比例=拆入资金/各项存款 我国监管规定：该比率≤4%  拆出资金比率=拆出资金/ 各项存款 我国监管规定：该比率≤8% （5）净稳定资金比率（Net Steady Finance Ratio） 《巴塞尔协议Ⅲ》规定，净稳定资金比率＞100% 净稳定资金比率= 一年可用的稳定资金/一年业 务所需的稳定资金  （6）流动性覆盖率（Liqudity Covered Ratio） 《巴塞尔协议Ⅲ》规定，流动性覆盖率＞100% 流动性覆盖率= 优质流动性资产储备/未来30 日的资金净流出量  （7）核心存款比率 核心存款比例=核心存款/总资产 核心存款是指较稳定、对利率变化不敏感的存款，季节变化和经济环境对其影响也较小。 该比率高的商业银行流动性相对较好。  3、流动性指数 流动性指数最早由美联储的 Jim Pierce 编制。指相对于正常市场情况下的市场公允价值，金融机构突然出售资产，可能面临多大的潜在损失。  流动性指数表示为: I 表示流动性指数，下标 i 代表资产种类（共 N 种），Pi 代表资产 i 急速变现的价格，Pi* 代表资产 i 正常变现的价格，wi 代表资产 i 在总资产中的比重。  资产流动性越高，那么Pi，Pi *的差异越小，Pi / Pi *越接近于 1；资产流动性越差，那么Pi，Pi *的差异越大，Pi / Pi *越接近于 0；加权平均的流动性指数必然在 0 和 1 之间，该指数越高，资产的流动性越好。 三、流动性风险管理的一般方法 （一）流动性需求的预测 1、资金来源和运用方法 银行流动性增减产生于存款增减和贷款变化。 新的贷款需求包括： （1）银行发行信用卡引起的消费信贷；（2）银行经营区域中企业活动的增长；（3）银行贷款计划的进取性扩张。  潜在的存款流失包括： （1）对利率水平变化敏感的存款在其他金融机构利率高时转走； （2）存款的周期性变化