garch模型族的EVIEWS的操作.pptx

GARCH类模型建模的Eviews操作Eviews软件简介12时间序列建模3实例操作Eviews简介Eviews是Econometrics Views的缩写，直译为计量经济学观察，本意是对社会经济关系与经济活动的数量规律，采用计量经济学方法与技术进行“观察”，称为计量经济学软件包。使用Eviews可以迅速地从数据中寻找出统计关系，并用得到的关系去预测数据的未来值。Eviews简介Eviews的应用范围包括： ■ 应用经济计量学 ■ 总体经济的研究和预测 ■金融数据分析 ■销售预测及财务分析 ■ 成本分析和预测 ■ 蒙地卡罗模拟 ■ 经济模型的估计和仿真 ■ 利率与外汇预测等等Eviews主要功能：操作灵活简便，可采用多种操作方式进行各种计量分析和统计分析，使数据管理、处理和分析简单方便。其主要功能有： 　（1）采用统一的方式管理数据，通过对象、视图和过程实现对数据的各种操作； 　（2）输入、扩展和修改时间序列数据或截面数据，依据已有序列按任意复杂的公式生成新的序列； 　Eviews主要功能： （3）计算描述统计量：相关系数、协方差、自相关系数、互相关系数和直方图； （4）进行T 检验、方差分析、协整检验、Granger 因果检验； （5）执行普通最小二乘法、带有自回归校正的最小二乘法、两阶段最小二乘法和三阶段最小二乘法、非线性最小二乘法、广义矩估计法、ARCH 模型估计法等； （6）对二择一决策模型进行Probit、logit 和Gompit 估计；Eviews主要功能： （7）对联立方程进行线性和非线性的估计； 　（8）估计和分析向量自回归系统； 　（9）多项式分布滞后模型的估计； （10）回归方程的预测； 　（11）模型的求解和模拟； 　（12）数据库管理； 　（13）与外部软件进行数据交换。Page ? 2时间序列建模时间序列建模步骤实例操作3实例操作上证180指数收益率波动率分析 本次选取了上证180指数于2008年8月1日到2010年11月3日的收盘价，共548个观测值。并以此建立序列{p}，进而构建其对数收益率序列{r}，对序列{r}建立条件异方差模型，并研究其收益波动率。建立新的工作文件选择菜单File/New/workfile，则出现数据的频率对话框。如图Page ? 可在 Workfilefrequency中选择数据的频率，可选的频率包括年度、半年、季度、月度、星期、天（每周5天、每周7天）以及非时间序列或不规则数据。可在Start date文本框中输入起始日期，End date文本框中输入终止日期，年度与后面的数字用：分隔。Page ? 具体的日期的表示法为：年度：二十世纪可用两位数，其余全用四位数字；如：从1999到2009，只需在Start date中输入1999。End date中输入2009即可。半年：年后加1或2；如：从1999年上半年到2009年下半年，在Start date中输入1999：1 。End date中输入2009：2。季度：年后加1-4；从1999年第一季度到2009年第三季度，在Start date中输入1999：1 。End date中输入2009：3Page ? 月度：年后加1-12；如：从1999年1月到2009年12月，在Start date中输入1999：1 。End date中输入2009：12。周：月/周/年；如：从2007年1月第一周到2009年1月第四周，在Start date中输入1/1/2007。End date中输入1/4/2009天：月/日/年；如：从2008年3月5日到2009年8月20日，在Start date中输入3/5/2008。End date中输入8/20/2009.非时间序列或不规则数据：输入样本个数。如：样本数为200，在Start date中输入1 。End date中输入200。Page ? 本案例中选择最后一个integer-data， Start date中输入1 ；End date中输入548。Page ? 建立序列可以采用直接输入法、复制法、导入法。直接输入法/复制法：点击EViews主菜单中的Objects/New Object，出现如图所示的对话框，点击OK后就可以直接输入收集到的数据或是复制得到序列： 导入法：把存于EXCEL等文档的数据导入序列中。选择主菜单中File/Import/Read Text-Lotus-Excel，找到已经存好的数据Excel文件，点击“打开”后，出现如图所示对话框。在Names for series or Number if named in file选框中序列名称p，即将数据导入了该序列p。建立对数收益率序列点击Eviews中workfile菜单中的Objects/Gener