岭、主成分回归.pdfVIP

应用回归分析·上机作业三 学号： 200930980106 姓名： 何斌 年级专业： 10 级统计 1 班 指导老师：丁仕虹 1. 用主成分分析建模分析习题 5.9 执行程序如下： proc import out=xt59 /* 使用 import 过程导入数据并输出到数据集 xt59*/ datafile=d:\xt5.9.xls dbms=excel replace; getnames=yes; /* 首行为变量名 */ run; proc princomp data=xt59 out=ppp;/* 运行主成分分析过程 */ var x1-x6;/* 分析 x1-x6 的主成分 */ run; 得到结果如下： 图 1-1 相关系数矩阵的特征根及对应的特征向量 ( 主成分 ) 图 1-1 中有 6 个主成分的特征值（ Eigenvalues) ，最大的是 ????=5.1325 ，最小的是 ????=0.0002 。由于????=0.0002 近似接近于 0 或者由于条件数 k= ????/ ????10，所以可以认 为自变量之间存在共线性。 两个主成分的方差贡献率已达到了 97.11%，故选择两个主成分进行回归分析。 执行程序如下： proc reg data=ppp; model y=prin1 prin2; run; 得到结果如下： 图 1-2 主成分回归模型 从图 1-2 可以看出，回归模型通过了显著性检验， Adj R-Sq=0.9784 拟合优度高， 回归系数均通过显著性检验， 用 y 对前两个主成分做普通最小二乘回归的回归方程为： ??= ????????. ??????????+ ????????.????????????????????- ??????. ????????????????????（1-1 ） 由 ??????????= ??. ??????????????+ ??. ????????????????+ ??. ????????????????+ ??. ????????????????+ ??. ??????????????+ ??. ???????????????? ??????????= -?? . ??????????????- ??. ????????????????- ??.????????????????+ ??. ????????????????- ??.??????????+ ??.???????????????? 将 ??????????和??????????代入（ 1-1 ），可得回归方程为： ??= ????????.??????????- ??.??????????????- ??.??????????????- ??.??????????????- ??. ??????????????+ ??. ??????????????- ??.?????????????? 2. 用岭回归分析建模分析习题 5.9 执行程序如下： proc reg data=xt59 outest=rid; model y=x1-x6/ridge=0.1 to 1 by 0.1; /* ridge=0.1 to 1 by 0.1 要求分别取岭回归的 k 为 0.1 ，0.2 ，…， 0.9 ，1 建立岭 回归方程 */ plot/ridgeplot; /* 绘制岭迹图以选择 k 值*/ run; 得到结果如下： y = 1348.2 -0.641 x1 -0.317 x2 -0.4127 x3 -0.0021 x4 +0.6711 x5 -0.0075 x 6 0.40