第9节 相关性检验.pdfVIP

第第99章章相关性检验相关性检验 • 秩相关系数关系数 • 秩相关检验秩相关检验 • Kendall-相关系数 • Kendall一致性检验 PearsonPearson相关系数相关系数 • 给给定两个向个向量 • Pearson相关系数 PearsonPearson相关系数相关系数 • Pearson相关系数关系数刻画的的是线性线性相关性关性 • 下面的情形可以发生： 其中g(x)是一个非线性单调上升函数。 秩相关系数秩相关系数 • 将将两个向个向量分别排序得排序得到秩向向量 • 对秩向量计算Pearson相关系数 秩相关系数秩相关系数 • 其中其中 • 分母 秩相关系数秩相关系数 • 分子 秩相关系数秩相关系数 • 注意意到： 的的秩向向量为为 那么对于任那么对于任一严格单调上升函数严格单调上升函数g(x)g(x), 变换变换 后的向量 的秩仍然是R . • 所以所以：：秩相关系数对于严格单调上升函数秩相关系数对于严格单调上升函数 变换不变。 秩相关检验秩相关检验 • 考虑检验考虑检验问题 •• 只考虑统计量只考虑统计量 秩相关检验秩相关检验 • 定理9.1 H 成立时立时，即X与Y相互独立时立时， 0 与与 同分布同分布。。 证明： 与 独立同分布(均 匀分布匀分布)) 秩相关检验秩相关检验 • 当X与Y相互独立时立时，在在X 的的秩给给定的条件的条件 下，Y 的秩仍仍服从均从均匀分布分布 秩相关检验秩相关检验 • 其中其中， 组成(1,2,…,n) 上的置换换 • 即条件概率与条件无关即条件概率与条件无关，即有即有 • 结论得结论得证 秩相关检验秩相关检验 • 故可以定义义新的的秩相关系数关系数 •• 由定理由定理99.11，我们可以得到零假设下秩相关我们可以得到零假设下秩相关 系数的统计分布 秩相关检验秩相关检验 • 定理9.2 当H 成立时立时，秩相关系数关系数r 的概率的概率 0 s 分布分布为 其中其中d=n(n+1)(n+2)/6,…, n(n+1)(2n+1)/6. 秩相关检验秩相关检验 • 证明：只需说说明d的的取值值范围围，考虑考虑 的取值值 • 当R =i时最大 i • 当当RR =nn+11-ii时最小时最小 ii 秩相关检验秩相关检验 •• 另外另外, 若若 是是 的的一个排列个排列， 颠倒顺序后, 也是 的的一个排列个排列，此时此时 • 即即 服从对称分布服从对称