商业银行管理第七章流动性管理.pptx

金融学院College Of Finance , Hunan University湖南大学精品课程商业银行管理学/images/stories/jpkc/yhglx/01/kcz.ppt教学课程组/images/stories/jpkc/yhglx/01/zzz.ppt课件制作组商业银行管理学第九章 商业银行流动性管理本章目录 学习指引§9.1商业银行流动性管理的含义与必要性§9.2商业银行流动性的衡量§9.3商业银行流动性的需求与供给§9.4现金资产与头寸管理§9.5案例分析复习思考题学习指引　学习重点： 流动性的含义、流动性的衡量指标、现金资产的构成及管理原则、几个头寸概念的区别　主要内容：商业银行流动性管理的含义与必要性；流动性的衡量指标；流动性预测；现今资产的构成与管理；头寸的构成与管理。§9.1 商业银行流动性管理的含义与必要性本节主要知识点： 商业银行流动性管理的含义 商业银行流动性管理的必要性一、商业银行流动性管理的含义流动性管理的含义是指商业银行满足存款人提取现金、支付到期债务和借款人正常贷款需求的能力。 流动性的分类基本流动性 充足流动性流动性管理的主要难题第一是如何准确预测商业银行的流动性需求；第二是如何满足商业银行的流动性需求；第三是如何在流动性与效益性之间取得最佳平衡。二、商业银行流动性管理的必要性流动性管理的必要性流动性被视为商业银行的生命线。流动性不仅直接决定着单个商业银行的安危存亡，对整个国家乃至全球经济的稳定都至关重要。1997年爆发的东南亚金融危机中，泰国、马来西亚、印尼、菲律宾等国家都发生了因客户挤兑而引发的流动性危机，并迫使大批商业银行清盘，以致引发了一场波及全球许多国家和地区的金融危机。 §9.2 商业银行流动性的衡量本节主要知识点：财务比率指标法市场信号指标一、财务比率指标法资产流动性指标负债流动性指标商业银行流动性指标的趋势资产流动性指标现金状况指标现金状况指标=现金和存放同业款项/总资产流动性证券指标流动性证券指标=政府债券/总资产 净联邦头寸比率净联邦头寸比率=（售出的联邦资金—购入的联邦资金）/总资产能力比率能力比率=贷款与租赁资产/总资产担保证券比率担保证券比率=担保证券/证券总额 负债流动性指标游资比率（热线比率）游资比率=货币市场资产/货币市场负债短期投资对敏感性负债比率短期投资对敏感性负债比率=短期投资/敏感性负债经纪人存款比率经纪人存款比率=经纪人存款/存款总额核心存款比率核心存款比率=核心存款/总资产存款结构比率存款结构比率=活期存款/定期存款流动性指标1985 年1987年1989年1991年1993年1996年现金资产/总资产12.511.97.3净联邦资金/总资产-3.3-3.73.9-2.4-3.4-3.4贷款与租赁/总资产58.959.360.757.056.660.2活期存款/定期存款68.455.844.844.752.458.2商业银行流动性指标的趋势美国参与保险保险商业银行的流动性趋势 表9-1 美国被保险商业银行的流动性指标 单位：%表9-1显示，美国被保险商业银行的流动性指标有下降趋势。流动性指标1995年1996年1997年（储备资产-准备金）/总资产7.248.356.35对其他部门债权/总资产81.7780.0079.70活期存款/（定期存款+储蓄存款）55.4946.8347.08商业银行流动性指标的趋势（续）中国国有商业银行流动性指标趋势 表9-2 中国国有商业银行流动性指标趋势 单位：%由表9-2可见，我国国有商业银行流动性指标也呈现出下降趋势。 二、市场信号指标公众的信心股票价格商业银行发行债务工具的风险溢价资产售出时的损失履行对客户的承诺向中央银行借款的情况资信评级§9.3 商业银行流动性需求与供给本节主要知识点：商业银行流动性需求商业银行流动性需求的供给商业银行流动性预测一、商业银行流动性需求流动性需求的含义流动性需求的类型季节性流动性需求长期流动性需求周期性流动性需求临时流动性需求流动性需求的含义商业银行流动性需求通常来自以下几个方面：客户从其存款中提取现金；商业银行为了留住老客户，同意对已到期贷款展期 或对已承诺的贷款履行承诺；商业银行为了争取新客户，满足新客户的贷款需求；偿还其他商业银行的借款；向中央银行缴存存款准备金；支付营业费用及税金；向股东派发现金股利等。 总存款（百万元）400300基本趋势200需求1000月份3691236912实际值（2001年）预测值（2002年）图（A） 商业银行存款变动图长期流动性需求长期流动性需求趋势预测图（ A ）、（B）、(C)说明长期流动性需求预测虽然较为复杂，但是长期流动性需求趋势相对稳定。总贷款（百万元)400趋势上限300需求2001000月