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现代控制论在动态经济学中的应用 王 翼 自动化学会前理事长宋健教授在《自动化》杂志的发刊词中写了这样一段话来描述控 制理论应用的广泛性： “凡是能用定量方法描述的自然现象和社会现象，只要可能由人进行控制的，都可以 用控制论的方法进行研究，并能得到人们预想不到的结果 ”（见教材第 2 页，第 17 行）。 这一段话深刻地描绘了现代控制理论的广阔的应用前景，控制论诞生以来的事实证明 了它有强大的生命力， 它的发展不仅对自动化学科， 对很多其他学科 （包括经济和管理科学） 的发展都作出了重要的贡献， 甚至对促进人们的思维方式的变革也产生了重大的影响。 反馈 的思想、最优化的思想在很多领域被广泛地应用就是例证 。 因此有人提出广大的自然科学 和社会科学工作者， 都必须具备一定的现代控制理论的基础， 这对拓展思路、 提高工作水平 是大有裨益的。 经济学家认为经济变量是随时间变化的，经济系统是动态的，对经济系统的研究也应 该是进行动态分析。对经济系统的动态分析包括稳定性分析、能控性、能观测性分析和动 态最优化。 控制论诞生以后很快就有人研究控制论在经济系统中的应用， 并在第一届 IFAC 大会上 正式称这一领域为 经济控制论 。 对经济系统的动态分析的研究一直与控制论的发展紧密相连。事实上，在维纳 （N.Wiener ）的专著《控制论》问世之前，反馈、调节、稳定等概念已经在一些经济学的文 献中出现，此后 经典控制论中的 PID 调解器曾经于 20 世纪 50 年代中期被用于经济系统的 镇定。 说明经济学与控制论的发展紧密相连的另一个突出的例子是 LQG 问题中的 分离定理 （见教材第 10 章），它 首先由经济学家提出， 称为 确定性等价原理 ，后来在控制论中得到证 明。 [经济学家 H.A.Simon 和 H.Theil 分别与 1956、 1957 年独立提出， 1960 年由控制论专 家证明 ] 。美国的经济学家和控制论专家在 20 世纪 70 年代通力合作研究控制论在经济系统 中的应用对这个领域的发展做出了重大的贡献。 麦克康耐尔（ McConnell ）和布鲁伊（ Brue ）在《经济学》一书中定义： 经济学是为了在 最大 程度上满足人类的物质需要而有效地利用 有限 或稀缺资源的社会 科学。并指出“经济学是建筑在每个人为了实现 最大 满足，或 最大 限度地实现其目标，而 进行理性的决策。例如将自己有限的收入用于购买能使它们获得最大利益的物品或服务。 ” 对经济系统进行动态分析很自然地引出“动态最优化问题” ，经济学家常称为“跨期最 优化问题” ，即最优控制问题。 经济学家 samuelson 曾说经济问题可以动态地处理已为人们熟知。 他强调经济学的学生 如果没有掌握一定的动态系统的理论，常常影响他对现代经济学的理解。 动态系统的理论应该包含微分方程和差分方程的求解，稳定性分析，能控性、 能观测性 分析和最优控制。 为了对经济学进行深入研究，掌握这些基本内容是非常重要的。 换一个角度来说， 自动化专业的学生 都有较好的 动态系统的理论 基础，因此我们 有条 件对这个领域感兴趣，有条件对这个领域的问题进行研究。这方面不乏成功的实力。 现仅就以下几方面向大家介绍 现代控制论在动态经济学中的应用。