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第 PAGE \* Arabic 21 页 计量经济学第六章练习题 6.1北京市连续19年城镇居民家庭人均收入与人均支出（以人均实际收入和人均实际支出） （1） 所得模型为： Y=0.690488X+79.93004 (0.012877)(12.39919) t=(53.62068)(6.446390) R2=0.994122 F=2875.178 DW=0.574663 该方程可决系数较高，回归系数均显著。对样本容量为19，一个解释变量的模型，5%的显著水平，查DW表可知，DL=1.18，DU=1.401，DW小于 （2）残差图： 由图可知，残差的变动有系统模式，连续为正和连续为负，表明残差项存在一阶正自相关。 对模型进行BG检验，结果如下： 如图所示： LM=TR2 为解决自相关问题，采用广义差分法，为估计自相关系数ρ。对et进行滞后一期的自回归，结果如下： 由上可知，ρ=0.657352，e^t 对原模型进行广义差分回归，结果为： 由上图可知回归方程为： Yt*=35.97761+0.668695Xt* Se=(8.103546)(0.020642) t=(4.439737)(32.39512) R2=0.984983 F=1049.444 DW=1.830746 式中，Yt*=Yt-0.657352Yt-1, Xt*=Xt-0.657352Xt-1 由于使用了广义差分数据，样本容量减少了1个，为18个。查5%显著水平的DW统计表可知，dL=1.158,dU=1.391模型中DW=1,830746，duDW4- dU，说明在5%的显著水平下广义差分模型中已无自相关。可决系数R2，t，F统计量也均达到理想水平。 由差分方程，β1=35.97761/(1-0.657352)=104.9987 由此最终的消费模型为： Yt=104.9987+0.668695Xt 用科克伦-奥克特迭代法作广义差分回归，结果如下： 所得方程为： Yt=104.0449+0.669262Xt （3）经济意义：人均实际收入每增加1元，平均说来人均时间消费支出将增加0.669262元。 6.2 （1）回归模型如下： Y=-1668.731+0.265056X (555.7701)(0.011719) t=(-3.002555)(22.61745) R^2=0.953406 F=511.5491 DW=0.601376 DW=0.601376,查表可知DW的上下界DL=1.361,DU=1.4690≤DW≤dL 误差项存在着自相关。 残差图为： 由图可知，残差的变动有系统模式，连续为正和连续为负，表明残差项存在一阶正自相关。 对模型进行BG检验，结果如下： LM=TR^2=13.97003，其p值为0.000926，表明存在自相关。 为解决自相关问题，采用广义差分法，为估计自相关系数ρ。对et进行滞后一期的自回归，结果如下： ρ=0.700133 e^t 对原模型进行广义差分回归，结果为： Yt*=-490.4053+0.260988Xt* 其中，Yt*=Yt-0.700133Yt(-1), Xt*=Xt-0.700133Xt(-1) 样本容量26个，在5%显著水平下DW上下界，dL=1.302,dU=1.461 模型中DW=1.652168，dUDW4-dU，说明在5%的显著水平下广义差分模型中已无自相关。可决系数R2，t，F统计量也均达到理想水平。 由差分方程，β1=-490.4053/(1-0.700133)=-1635.4093 最终的模型为:Y=-1635.4093+0.260988X 用科克伦-奥克特迭代法作广义差分回归，结果如下： DW=1.654764, dL=1.302,dU=1.461,DUDW4?DU,说明在5%显著水平下广义差分后模型中已无自相关。 由该模型可知，实际GDP每增加一亿元，平均来说进口额将增加0.260988亿元。 6.3 （1） Y=-2123.864+0.784106X (324.8012)(0.041276) t=(-6.538966)(18.99680) R^2=0.937643 F=360.8784 DW=0.440822 DW=0.440822,查表可知DW的上下界DL=1.302,DU=1.461，DW≤dL 误差项存在着自相关。 （2）残差图为： 由图可知，残差的变动有系统模式，连续为正和连续为负，表明残差项存在一阶正自相关。 对模型进行BG检验，结果如下： LM=TR^2=20.09265，其p值为0.000043，表明存在自相关。 为解决自相关问题，采用广义差分法，为估计自相关系数ρ。对et进行滞后一期的自回归，结果如下： ρ=0.768816 e^t 对原模型进行广